وظيفة أمر استراتيجية كومبوز

نظرة عامة على الوظيفة

تتيح ميزة أوامر الاستراتيجية للمستخدمين إنشاء عدة أرجل خيارات (Legs) ضمن عملية واحدة وإدارتها كاستراتيجية موحدة. يوفر النظام عرضًا موحدًا لإجمالي التكلفة، وهيكل الربح والخسارة (PNL) الكلي، والتعرض للمخاطر.
من خلال استخدام أوامر الاستراتيجية، يمكن للمستخدمين تجنب وضع كل رجل بشكل منفصل، مما يسهل إدارة استراتيجيات الخيارات متعددة الأرجل ويقلل من التعقيد التشغيلي ويحسن كفاءة التداول.
تم تصميم هذه الميزة لاستراتيجيات الخيارات متعددة الأرجل الشائعة مثل السبريدات (Spreads) والاسترادلات (Straddles).

أنواع الاستراتيجيات المدعومة

تدعم ميزة أوامر الاستراتيجية حاليًا هياكل الاستراتيجيات التالية، وسيتم توسيعها مستقبلًا لتشمل المزيد من الاستراتيجيات:

• سبريد كول / سبريد بوت (Call Spread / Put Spread)
• استرادل (Straddle)

تفاصيل الوظيفة

1. اختيار الأصل الأساسي

اختيار الأصل الأساسي

تُستخدم لاختيار الأصل الأساسي لصفقة الخيارات الحالية. يمكن للمستخدمين التبديل بسرعة بين الأصول الرئيسية (مثل BTC، ETH) لبناء الاستراتيجيات المناسبة.

• يدعم التبديل بنقرة واحدة بين الأصول الأساسية المختلفة
• بعد تغيير الأصل الأساسي، سيتم تحديث تواريخ الانتهاء، وأسعار التنفيذ، والأسعار تلقائيًا
• جميع إعدادات الاستراتيجية التالية وتنفيذ الأوامر ستعتمد على الأصل الأساسي المحدد

2. منطقة اختيار الاستراتيجية

تُستخدم لاختيار نوع الاستراتيجية لتداول التركيبات.

• يدعم أنواع استراتيجيات الخيارات الشائعة
• عند تمرير المؤشر فوق الاستراتيجية، يمكن اختيار اتجاه التداول (مثل Long Straddle)؛ سيقوم النظام تلقائيًا بتهيئة إعدادات الاستراتيجية

• لا يدعم حاليًا تكوين الاستراتيجيات المخصصة
• كل نوع استراتيجية له هيكل أرجل افتراضي وتنسيق عرض مختلف

3. قائمة الاستراتيجيات

تعرض الاستراتيجيات أو أرجل الخيارات المضمنة حاليًا ضمن التركيبة.

• كل صف يمثل رجل خيار واحدة
• يتم عرض معلومات رئيسية مثل الاتجاه، تاريخ الانتهاء، سعر التنفيذ، نوع الخيار، والكمية
• يمكن اختيار أو إزالة الأرجل بشكل فردي

4. منطقة إعداد الأرجل

الحالة الافتراضية والتوسيع

• عند تحميل الصفحة أو إضافة استراتيجية جديدة، تكون جميع أرجل الخيارات مطوية بشكل افتراضي
• في الحالة المطوية، يتم عرض ملخص المعلومات الرئيسية فقط (الاتجاه، تاريخ الانتهاء، سعر التنفيذ، النوع، الكمية، إلخ)
• انقر على أي رجل في قائمة الاستراتيجية لتوسيع لوحة إعداداتها

المعايير المدعومة في لوحة إعداد الرجل

تتبع لوحة إعداد الرجل سير عمل من اليسار إلى اليمين، حيث توجه المستخدم خلال اختيار العقد وإعداد معايير الأمر. يشمل الإعداد:

اختيار تاريخ الانتهاء

• يتم عرض تواريخ الانتهاء المتاحة كمجموعة أزرار اختيار فردي
• يمكن لكل رجل اختيار تاريخ انتهاء واحد فقط
• بعد تغيير تاريخ الانتهاء:
  • سيتم تحديث قائمة أسعار التنفيذ، واسم العقد، والأسعار، ودفتر الأوامر تلقائيًا

اختيار سعر التنفيذ (تفاعل كول / بوت)

• يتم عرض أسعار التنفيذ في مصفوفة أسعار

• عند تمرير المؤشر فوق سعر التنفيذ يمكن اختيار:

  • C (كول)
  • P (بوت)

• بعد الاختيار، يحدد النظام تلقائيًا:

  • سعر التنفيذ
  • نوع الخيار (كول / بوت)
  • عقد الخيار المقابل

عرض معلومات العقد

بعد اختيار تاريخ الانتهاء وسعر التنفيذ، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء وعرض:

• اسم العقد (مثال: BTC-260130-98000-C)

اتجاه الشراء / البيع

• يمكن اختيار الشراء أو البيع بشكل مستقل لكل رجل
• بعد تغيير الاتجاه:
  • يتم تحديث حساب التكلفة
  • معاينة الربح والخسارة (PNL)
  • ملخص الغريكس في الوقت الفعلي

إدخال الكمية ومعلومات المركز

• يدعم إدخال الكمية يدويًا

• يدعم أيضًا اختيار الكمية بسرعة:

  • انقر على أزرار الكمية الجاهزة أسفل حقل الإدخال لملء الكمية بسرعة
  • تتكيف الكميات الجاهزة مع الأصول الأساسية المختلفة

• وحدات الكمية تتوافق مع الأصل الأساسي المختار (مثل BTC / ETH)

• في الزاوية اليمنى العليا يتم عرض:

  • بيانات المركز الحالي للعقد المحدد
  • يتم عرض المراكز المتعلقة بالعقد الحالي فقط ولا تؤثر على الأرجل الأخرى

طرق تحديد السعر

تدعم لوحة إعداد الرجل عدة طرق لتحديد السعر:

• أمر محدد: تنفيذ الأمر بسعر محدد
• أمر محدد IV: تحويل التقلب الضمني المستهدف تلقائيًا إلى سعر
• أمر سوق: تنفيذ فوري بأفضل سعر متاح في السوق

تغيير نوع السعر لا يؤثر على إعدادات الأرجل الأخرى.

بيانات دفتر الأوامر

• يعرض عمق دفتر الأوامر في الوقت الفعلي للعقد المحدد
• يتضمن:
  • أسعار الأوامر على مستويات مختلفة
  • الكميات المقابلة والكميات التراكمية
• يساعد المستخدمين على تقييم السيولة والانزلاق السعري المحتمل

منطق المعايير الافتراضية

• بعد اختيار نوع الاستراتيجية، يقوم النظام تلقائيًا بملء المعايير الافتراضية لكل رجل، بما في ذلك:

  • تاريخ الانتهاء
  • سعر التنفيذ
  • نوع كول / بوت
  • اتجاه الشراء / البيع
  • الكمية

• يمكن للمستخدمين تعديل جميع المعايير الافتراضية بحرية من خلال لوحة إعداد الرجل

• جميع التغييرات تنعكس في الوقت الفعلي في:

  • حساب التكلفة
  • معاينة الربح والخسارة (PNL)
  • ملخص الغريكس

5. منطقة حساب التكلفة

تعرض التكلفة الإجمالية للاستراتيجية المركبة في الوقت الفعلي.

• تجمع تلقائيًا أقساط جميع الأرجل لحساب التكلفة الإجمالية
• تعرض أسعار مرجعية من دفتر الأوامر (مثل سعر المشتري / سعر البائع)
• يتم تحديث التكلفة ديناميكيًا مع تغير الأسعار أو الكميات أو هيكل الأرجل

6. منطقة معاينة الربح والخسارة (PNL)

توفر تمثيلًا مرئيًا لأرباح وخسائر الاستراتيجية عبر مستويات سعرية مختلفة.

• يدعم العرض:
  • ربح وخسارة اليوم 0 (الوقت الحالي)
  • ربح وخسارة عند الانتهاء
• يساعد في تقييم:
  • نطاقات نقطة التعادل
  • الحد الأقصى للخسارة والأرباح المحتملة
  • التعرض للمخاطر عبر نطاقات الأسعار المختلفة

7. ملخص الغريكس

يعرض القيم المجمعة للغريكس للاستراتيجية بأكملها.

• دلتا، غاما، ثيتا، فيغا مجمعة على مستوى الاستراتيجية
• يعكس الحساسية للسعر، وتآكل الوقت، وتغيرات التقلب
• يتم تحديث البيانات في الوقت الفعلي مع تغير إعدادات الأرجل

8. زر تنفيذ الأمر

يُستخدم لتقديم أمر الاستراتيجية المركبة.

• عند النقر على الزر، يتم تقديم جميع الأرجل في نفس الوقت بناءً على الإعدادات الحالية
• قبل تنفيذ الأمر، يرجى التأكد من:
  • هيكل الاستراتيجية
  • إجمالي التكلفة
  • معاينة المخاطر والربح والخسارة (PNL)
• قد تتأثر نتائج التنفيذ الفعلية بسيولة السوق

إفصاح مخاطر أوامر الاستراتيجية

يدعم النظام أوامر الرجل الواحدة وأوامر الاستراتيجية متعددة الأرجل.
عند تنفيذ أمر استراتيجية ، يرجى الانتباه للآليات والمخاطر التالية:

• يتم تقديم جميع أرجل الخيارات ضمن الاستراتيجية في نفس الوقت
• إذا فشل تقديم أي رجل، سيقوم النظام تلقائيًا بإلغاء الأرجل الأخرى المقدمة لمنع إنشاء استراتيجية جزئية

يرجى ملاحظة أن نجاح تقديم الأمر لا يضمن التنفيذ المتزامن :

• يتم تنفيذ كل رجل بشكل مستقل ويعتمد على سيولة السوق
• قد تحدث السيناريوهات التالية:
  • يتم تنفيذ بعض الأرجل فقط
  • يتم تنفيذ الأرجل المختلفة في أوقات مختلفة
  • تستمر التعبئة الجزئية لفترة طويلة

وبالتالي:

• لا يمكن للنظام ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية
• قد يختلف توقيت التنفيذ بين الأرجل
• قبل اكتمال تعبئة جميع الأرجل، قد يختلف التعرض الفعلي للمخاطر والعوائد عن هيكل الاستراتيجية المقصود

توصية: يُنصح باستخدام أوامر الاستراتيجية على العقود ذات السيولة الجيدة، ومتابعة حالة التنفيذ عن كثب بعد تقديم الأمر. في حال حدوث تعبئة جزئية، يجب على المستخدمين إدارة الأرجل غير المنفذة يدويًا حسب الحاجة.