متوسط ​​متحرك (مؤشر تفصيل: مقال يتقن الاستخدامات الأساسية لـ SMA و EMA، وتقاطع الذهب والقتل، وتحديد الاتجاه

SMA و EMA: الاختلاف في الأوزان يحدد سرعة الاستجابة يُعد المتوسط ​​المتحرك البسيط (Simple Moving Average، SMA) الشكل الأصفى للمتوسط ​​المتحرك. طريقتُه في الحساب مباشرة جدًا، حيث يتم جمع أسعار الإغلاق لفترة معينة سابقة (مثل 20 يومًا)، ثم قسمتها على عدد الأيام، للحصول على متوسط ​​حسابي. في كل يوم، يتم إدراج أحدث بيانات السعر، وإزالة أقدمها، مما يجعل هذا المتوسط ​​يتحرك مع مرور الوقت. يتميز SMA بمنحه وزنًا متساويًا تمامًا لكل يوم ضمن فترة الحساب. هذا يجعل SMA ممتازًا في تصوير الاتجاهات طويلة الأمد والمستقرة، حيث يكون ناعمًا جدًا، ويصعب أن يتأثر بارتفاعات سعرية مؤقتة.

ومع ذلك، فإن "العدالة" التي يمنحها SMA تأتي مع أكبر عيوبه — التباطؤ. لأنه يعامل سعر قبل شهر وسعر الأمس بنفس الطريقة، فهو يتفاعل ببطء مع تغيرات المزاج السوقي الأخيرة. لحل هذه المشكلة، ظهر المتوسط ​​المتحرك الأسي (Exponential Moving Average، EMA). EMA هو تحسين وتطور لـ SMA، ويُحسب بطريقة أكثر تعقيدًا، حيث يمنح وزنًا أعلى للأسعار الحديثة. هذا يعني أن EMA أكثر حساسية للتغيرات السعرية الأخيرة، ويمكنه أن يعكس بسرعة أكبر اتجاه السوق مقارنة بـ SMA. عند الحاجة إلى التقاط إشارات مبكرة للاتجاه أو تحليل سوق متقلب، غالبًا ما يُفضل EMA.

تعريف الاتجاه وإشارات التقاطع: من البوصلة إلى محرك التداول التطبيق الأهم للمتوسط ​​المتحرك هو التعرف على الاتجاه والدعم/المقاومة الديناميكية. عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، ويكون المتوسط ​​مائلًا للأعلى، يُعتبر السوق في اتجاه صاعد. وعلى العكس، عندما يتحرك السعر تحت المتوسط ​​المتحرك ويكون مائلًا للأسفل، يُعتبر السوق في اتجاه هابط. في الاتجاه الصاعد، غالبًا ما يلعب المتوسط ​​المتحرك (خصوصًا المتوسط ​​لمدى متوسط ​​وطويل مثل 50، 100، أو 200 فترة) دور الدعم الديناميكي، حيث غالبًا ما يجد السعر دعمًا عند العودة إليه. وفي الاتجاه الهابط، يصبح بمثابة مقاومة ديناميكية.

وبناءً على ذلك، يوفر نظام التقاطع المكون من متوسطين متحركين بفترات مختلفة إشارات تداول أوضح. أشهرها هو "تقاطع الذهب" (Golden Cross) و"تقاطع الموت" (Death Cross). عندما يعبر متوسط ​​متحرك قصير المدى (مثل 50 فترة) من الأسفل إلى الأعلى عبر متوسط ​​متحرك طويل المدى (مثل 200 فترة)، يتكون تقاطع الذهب، والذي يُعتبر عادة إشارة صعود متوسطة إلى طويلة المدى، ويشير إلى احتمال بداية سوق صاعدة. وعلى العكس، عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك القصير من الأعلى إلى الأسفل عبر المتوسط ​​المتحرك الطويل، يتكون تقاطع الموت، وهو إشارة هبوط قوية على المدى المتوسط والطويل، ويُحذر من اقتراب سوق هابطة.

على الرغم من قوة المتوسطات ​​المتحركة، إلا أن لها قيودًا واضحة. أولاً، فهي مؤشرات متأخرة، دائمًا تتبع السعر، وتستخدم لتأكيد الاتجاهات وليس للتنبؤ بنقطة بدايتها. ثانيًا، في سوق متقلب بدون اتجاه واضح، تصبح المتوسطات ​​المتحركة مسطحة وتتقاطع مع السعر بشكل متكرر، مما يؤدي إلى إشارات تداول غير فعالة، ويزيد من احتمالية الخسائر. لذلك، لا توجد أي "متوسط ​​متحرك سحري" يناسب جميع ظروف السوق. من الحكمة أن نستخدمها كـ"بوصلة" لتحديد الخلفية العامة للسوق، وفي اتجاه واضح يتم تأكيده بواسطة المتوسط ​​المتحرك، يمكن دمجه مع مؤشرات مثل KDJ للعثور على فرص تداول مناسبة تتبع الاتجاه، لبناء إطار تداول منطقي وأكثر نجاحًا. )