Valor nocional de opciones de 5.7 billones de dólares récord vencerá el viernes

Investing.com – Wall Street se prepara para la mayor expiración de opciones de marzo de la historia, según datos de Citigroup desde 1996, con opciones por un valor nominal de hasta 5.7 billones de dólares que expirarán el viernes.

Este evento trimestral se conoce como “Día de la triple magia”, e incluye 4.1 billones de dólares en contratos de índices, 772 mil millones de dólares en fondos cotizados en bolsa y 875 mil millones de dólares en opciones sobre acciones. La expiración de opciones obliga a los operadores a cerrar, extender o reequilibrar sus posiciones, y la desaparición de una gran cantidad de exposición a derivados suele provocar movimientos bruscos en los precios.

Esta expiración coincide con un momento de turbulencia en los mercados debido a los conflictos en Oriente Medio. Con el aumento en los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán y las preocupaciones inflacionarias, las apuestas a una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal han disminuido.

El índice S&P 500 ha caído aproximadamente un 6% desde su máximo récord en enero, pero el índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange, que mide las expectativas de volatilidad del mercado, sigue muy por encima de su promedio de seis meses.

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