OpenClaw en 30 minutes, un modèle de niveau trading floor de Goldman Sachs !

Les chercheurs quantitatifs doivent commencer à s'inquiéter, car ces travaux passés correspondaient à :
- Quant débutant : 180 000 $/an
- Chercheur senior : 300 000 $/an
- VP Quant Trader : 400 000 $+/an
Et maintenant, il suffit de copier les prompts, de remplacer les paramètres d’actifs (Asset)), pour obtenir le cadre complet du modèle, la logique de gestion des risques et la structure de backtest.
Pas besoin d’un doctorat en physique, on peut créer un système de niveau Wall Street. Voici les 12 prompts essentiels, couvrant essentiellement les fonctions d’une équipe quantitatif complète :
1）Modèle de prévision de séries temporelles
2）Stratégie de régression vers la moyenne
3）Modèle de trading basé sur l’analyse de sentiment
4）Optimisation de portefeuille
5）Pipeline d’ingénierie des caractéristiques
6）Signaux microstructure haute fréquence
7）Modèle de gestion des risques VaR
8）Tarification des options et Greeks
9）Modèle de corrélation pour le trading pair
10）Système de backtest en apprentissage automatique
11）Agent de trading par apprentissage renforcé
12）Modèle d’investissement multi-facteurs
Copiez simplement cette structure ci-dessous, en remplaçant le contenu entre parenthèses par n’importe quel actif :
You are a Quantitative Researcher at [Top Wall Street Firm].
I need a complete [MODEL/STRATEGY TYPE] for [ASSET].
Please provide:
•Data preprocessing
•Feature engineering
•Model selection
•Training approach
•Performance metrics
•Backtesting framework
•Risk management
•Implementation pseudocode
Format as a quantitative research report.
Asset: [DESCRIBE ASSET, TIMEFRAME, DATA SOURCE]
La différence aujourd’hui ne réside pas dans l’existence d’un modèle. Mais dans qui peut transformer une idée en stratégie plus rapidement, et transformer une stratégie en courbe de capital.
Le chemin de la quantification, passe de métier d’élite à ingénierie de prompts.