Dernièrement, quelqu’un m’a encore demandé pourquoi j’insistais autant sur le ratio de profit et de perte, alors je voulais sérieusement en parler avec tout le monde.

Honnêtement, beaucoup de nouveaux traders ne comprennent pas à quel point la relation entre le taux de réussite et le ratio de profit et de perte est importante. Ils pensent qu’avec un taux de réussite élevé, ils peuvent gagner de l’argent, mais au final ils perdent tout. Je vais vous donner un exemple simple pour illustrer cela.

Supposons que vous avez 100 dollars dans votre portefeuille, et que vous ne misez que 10 dollars à chaque transaction. Si votre taux de réussite est de 50 %, et que le ratio de profit et de perte est de 1 pour 1 (gagner 10 dollars à chaque fois, perdre 10 dollars à chaque fois), alors après 10 transactions, vous êtes à l’équilibre, ni gain ni perte. Mais si vous augmentez le ratio de profit et de perte à 1 pour 1,5, tout en conservant un taux de réussite de 50 %, vous commencez à faire un bénéfice net. C’est là toute la puissance du ratio de profit et de perte.

Je vais pousser encore plus loin. Si vous pouvez atteindre un ratio de 1 pour 2, vous n’avez besoin que d’un taux de réussite de 40 % pour être rentable de façon stable. 1 pour 2,5 ? 30 % de taux de réussite suffisent. Arrivé à 1 pour 5, vous n’avez besoin que de 20 % de taux de réussite pour gagner régulièrement sans perdre. C’est même plus simple que de lancer une pièce.

Mais il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils disent : « J’ai gagné 6 jours d’affilée récemment, mon taux de réussite est de 100 %. » C’est un exemple classique de taille d’échantillon insuffisante. Si vous ne faites que 4 transactions par semaine, il est évident que votre taux de réussite sera élevé, mais ce n’est pas du tout votre vrai niveau. À l’inverse, certains ont un taux de réussite très faible, en faisant des dizaines voire des centaines de transactions par jour, en suivant des signaux et en entrant en position dès qu’ils en ont envie. Dans ce cas, leur taux de réussite sera forcément très bas.

Donc, mon conseil est de réfléchir à votre perte maximale acceptable avant d’entrer en position. Par exemple, décider de perdre 10 dollars, puis voir si le marché peut vous donner une opportunité de gagner 15 ou 20 dollars. Si oui, cette transaction vaut la peine d’être faite. Sinon, il vaut mieux abandonner. En enregistrant toutes vos transactions sur le long terme, vous pourrez voir votre vrai taux de réussite et votre ratio de profit et de perte.

Beaucoup de gens perdent de l’argent parce que leur ratio de profit et de perte est trop mauvais. Ils peuvent gagner un peu, puis partir rapidement, mais quand ils perdent, ils tiennent bon jusqu’au bout, et au final ils perdent tout lors d’un effondrement total. Cela montre qu’ils n’ont pas bien compris le concept de ratio de profit et de perte.

Si vous êtes bon pour faire du trading dans une plage de prix, concentrez-vous uniquement sur ce type d’opérations. Si vous êtes plutôt tendance, faites des opérations de tendance. Une fois que vous avez compris votre style, votre vrai taux de réussite et votre ratio de profit et de perte, vous ne serez plus facilement battu par le marché. En fin de compte, le trading est un jeu de probabilités, et le ratio de profit et de perte détermine si vous pouvez survivre à long terme. Une fois que vous avez compris cela, vous avez déjà dépassé la majorité des traders.