Kuasi Master Your High IV Options Screener: Top Stocks Primed for Premium-Selling Strategies

Ketika volatilitas melonjak secara tak terduga, trader opsi yang cerdas tahu tepat di mana harus mencari—yaitu di screener opsi dengan IV tinggi. Alat yang kuat ini mengidentifikasi saham yang diperdagangkan pada tingkat volatilitas yang tinggi, menciptakan peluang utama untuk strategi menghasilkan pendapatan. Memahami cara membangun dan memanfaatkan screener opsi dengan IV tinggi sangat penting bagi setiap trader yang ingin memanfaatkan turbulensi pasar.

Mengapa Persentil IV Tinggi Penting bagi Trader Opsi

Implied Volatility Percentile (IV Percentile) membandingkan volatilitas tersirat saat ini dari sebuah saham terhadap rentang historisnya, memberi peringkat pada skala dari 0 hingga 100%. Pembacaan 0% berarti saham diperdagangkan pada titik volatilitas terendah selama periode pengamatan, sementara 100% menunjukkan tingkat volatilitas puncak. Perbedaan ini sangat penting—saham di ujung atas rentang ini menawarkan pendapatan premi yang jauh lebih baik untuk strategi penjualan volatilitas.

Pertimbangkan mengapa ini penting: ketika persentil IV naik ke zona 80-100%, premi opsi meningkat secara signifikan. Ini menciptakan pengaturan risiko-imbalan yang menguntungkan bagi trader yang fokus mengumpulkan pendapatan daripada mengejar arah harga. Faktor utama seperti pengumuman laba secara alami mendorong lonjakan ini, membuat pembacaan IV tinggi menjadi prediktif dan dapat diperdagangkan.

Membuat Screener Opsi dengan IV Tinggi: Langkah demi Langkah

Menyiapkan screener opsi yang efektif untuk mengidentifikasi peluang volatilitas tinggi membutuhkan kriteria filter yang tepat. Menggunakan platform screener saham, biasanya Anda akan menerapkan filter seperti:

• Total Volume Call: Minimal 5.000 kontrak (menjamin likuiditas)
• Kapitalisasi Pasar: Lebih dari $40 miliar (menjamin stabilitas)
• Ambang Persentil IV: Lebih dari 90% (mengidentifikasi tingkat volatilitas ekstrem)

Parameter ini bekerja bersama untuk menampilkan peluang paling dapat diperdagangkan. Filter persentil IV 90%+ sangat penting—ia memisahkan saham yang diperdagangkan mendekati puncak volatilitasnya, memaksimalkan potensi pendapatan dari strategi penjualan premi.

10 Saham Teratas dengan IV Ekstrem Tinggi: Daftar Pantauan Anda

Saat menjalankan screener ini selama musim laba puncak, Anda biasanya akan menemukan daftar kandidat yang solid. Saham dengan persentil IV tertinggi baru-baru ini meliputi:

1. Nvidia (NVDA) – Pemimpin semikonduktor dengan volume opsi yang besar
2. Apple (AAPL) – Raksasa teknologi yang menarik aliran premi secara konsisten
3. Tesla (TSLA) – Cerita pertumbuhan dengan volatilitas tinggi
4. Amazon (AMZN) – Mega-kapitalisasi dengan rantai opsi yang dalam
5. Intel (INTC) – Teknologi siklikal dengan pergerakan didorong laba
6. Palantir Technologies (PLTR) – Permainan risiko tinggi dengan IV tinggi
7. Advanced Micro Devices (AMD) – Volatilitas sektor semikonduktor
8. Microsoft (MSFT) – Teknologi perusahaan dengan peningkatan IV yang stabil
9. Uber Technologies (UBER) – Saham pertumbuhan dengan fluktuasi volatilitas
10. Bank of America (BAC) – Volatilitas sektor keuangan

Hasil screening lengkap biasanya menghasilkan sekitar 94 saham yang memenuhi kriteria ini, memberikan banyak pilihan untuk berbagai strategi trading.

Strategi Penjualan Volatilitas: Iron Condors dan Lainnya

Ketika screener opsi dengan IV tinggi mengidentifikasi volatilitas yang meningkat, strategi penjualan premi bersinar. Tiga pendekatan paling populer meliputi:

Iron Condors – Menjual spread put dan call secara bersamaan pada tanggal kedaluwarsa yang sama, mendapatkan premi dari kedua sisi sambil membatasi risiko. Strategi ini mendapat manfaat dari both IV crush dan time decay.

Short Straddles – Menjual call dan put pada strike yang sama, mendapatkan keuntungan saat volatilitas menyusut dan saham tetap dekat titik penjualan.

Short Strangles – Mirip dengan straddles tetapi dengan call dan put yang dijual pada strike berbeda, menciptakan zona keuntungan yang lebih luas dengan koleksi premi yang lebih rendah.

Ketiga strategi ini unggul saat persentil IV berada di kisaran tinggi. Prinsip utamanya: jual premi saat nilainya paling kaya, beli kembali saat lebih murah.

Aplikasi Dunia Nyata: Iron Condor di NVDA

Mari kita tinjau contoh praktis. Menggunakan opsi kedaluwarsa 20 September pada Nvidia selama periode IV tinggi:

Pengaturan: Jual put $60 sambil membeli put $40. Secara bersamaan, jual call $160 sambil membeli call $180.

Ekonomi: Iron condor ini diperdagangkan seharga $1,09 per kontrak ($109 per iron condor), yang merupakan kredit maksimum yang diterima. Risiko maksimum terbatas pada $1.891, menghasilkan potensi keuntungan sebesar 5,7% dari risiko dengan probabilitas keberhasilan 91,6%.

Zona Keuntungan: Antara $58,91 dan $161,09—cukup lebar untuk mengelola pergerakan harga nyata. Rentang luas ini berasal langsung dari kondisi persentil IV yang tinggi yang menciptakan premi menarik untuk dimanfaatkan.

Contoh ini menunjukkan mengapa trader secara konsisten mencari hasil screener opsi dengan IV tinggi. Semakin baik premi yang didapat, semakin lebar margin keamanan dan semakin tinggi peluang keberhasilan Anda.

Manajemen Risiko dan Pertimbangan Akhir

Periode IV tinggi menciptakan peluang, tetapi juga datang dengan risiko bawaan. Selalu ingat:

• Risiko opsi: Investor bisa kehilangan 100% modal yang digunakan dalam skenario terburuk
• Risiko laba: Pengumuman laba besar sering disertai lonjakan harga yang bisa mengatasi zona keuntungan Anda
• Volatility crush: Setelah laba berlalu, IV cepat kolaps, membutuhkan manajemen posisi yang cepat
• Ukuran posisi: Jangan pernah menempatkan lebih banyak modal daripada yang mampu Anda tanggung untuk hilang dalam satu perdagangan

Sebelum menerapkan hasil screener opsi IV tinggi ke perdagangan langsung, lakukan due diligence secara menyeluruh. Konsultasikan dengan penasihat keuangan, lakukan trading paper terlebih dahulu, dan pastikan strategi sesuai dengan toleransi risiko dan tingkat pengalaman trading Anda.

Screener opsi IV tinggi Anda hanya seberharga disiplin Anda dalam mengeksekusi strategi ini secara bertanggung jawab. Berdaganglah dengan bijak di pasar yang volatil.