Пользователь Aave потерял миллионы в $50M Swap из-за высокого ценового воздействия

• Сделка на сумму 50 миллионов долларов AAVE не прошла из-за 99% ценового воздействия, несмотря на подтверждение пользователем предупреждения о проскальзывании.
• Aave вернет 600 тысяч долларов в виде сборов после крупной транзакции, которая выявила пробелы в защите пользователей.
• Механика CoW Swap сработала как задумано, но экстремальные сделки все равно несут высокий риск в DeFi.

Внезапная покупка AAVE на сумму 50 миллионов долларов вызвала предупреждения на интерфейсе Aave, выявив пробелы в защите пользователей и механизмах транзакций в DeFi. Инцидент произошел, когда пользователь попытался обменять USDT на AAVE через платформу Aave, совершив транзакцию значительно превышающую обычную рыночную активность.

По словам Стани Кулечова, основателя и CEO Aave, интерфейс отметил транзакцию из-за необычного проскальзывания. Однако пользователь подтвердил предупреждение на своем мобильном устройстве, приняв высокий риск проскальзывания. В результате обмена было получено всего 324 токена AAVE, что значительно ниже ожидаемого.

Stani.eth пояснил: «Главный вывод в том, что хотя DeFi должно оставаться открытым и без разрешений, позволяя пользователям свободно совершать транзакции, индустрия может внедрять дополнительные меры защиты для лучшей защиты пользователей». Aave планирует связаться с пользователем и вернуть примерно 600 000 долларов сборов, полученных с транзакции. Кроме того, механика маршрутизаторов CoW Swap сработала как задумано, а интеграция соответствовала стандартным отраслевым практикам.

Понимание проскальзывания и ценового воздействия

Для разъяснения ситуации разработчик Aave Мартин Грабина предоставил технические детали о проскальзывании. Он заявил: «Проскальзывание — это буфер терпимости для рыночного ордера: насколько финальная цена исполнения может отклоняться от котировки из-за рыночных движений между подписанием и выполнением».

На интерфейсе Aave рекомендации по проскальзыванию рассчитываются алгоритмически с учетом волатильности активов и размера ордера. Пользователи могут регулировать проскальзывание или устанавливать лимитные ордера для снижения риска исполнения. Однако в данном случае основной проблемой было не проскальзывание, а котировка с 99% ценовым воздействием. Пользователь принял очень плохую ставку до учета сборов и проскальзывания.

Кроме того, Грабина подчеркнул: «В ордере есть поле котировки, показывающее исходную ставку (50M USDT -> <140 AAVE), представленную пользователю до учета сборов и проскальзывания». Несмотря на неблагоприятный исход, пользователь даже получил излишек в 0,7% благодаря механизму аукциона CoW Swap, что подтверждает правильность работы системы.