12 января | Анализ движения BTC

Основные идеи

Текущая цена: $91,334 (по состоянию на 09:20 12 января)

Краткосрочный прогноз: бычий. Технический анализ показывает, что BTC пробил верхнюю границу полосы Боллинджера, многодневные скользящие средние расположены в бычьем порядке, гистограмма MACD стала положительной, импульс движется вверх. Объем открытых позиций на деривативных рынках вырос на 0.63%, ликвидации коротких позиций достигли $12,36 млн, что свидетельствует о сжатии силы продавцов. Социальные настроения поддерживаются обещаниями Трампа о постоянном владении BTC и принятием закона о стратегических резервах, что создает позитивный настрой рынка.

Ключевые уровни поддержки: $90,444 (1-часовая нижняя граница полосы Боллинджера), $90,239 (4-часовая нижняя граница), $89,809 (дневная средняя линия)

Ключевые уровни сопротивления: $91,562 (1-часовая 200-периодная скользящая), $91,610 (4-часовая 50-периодная скользящая), $93,896 (дневная верхняя граница полосы Боллинджера)

Технический анализ

Многодневные индикаторы

1-часовой таймфрейм

• RSI 66.17, приближается к зоне перекупленности, но еще не вышел за пределы
• MACD «золотой крест», гистограмма 48.35 показывает сильный бычий импульс
• Цена $91,494 пробила верхнюю границу полосы Боллинджера $91,319, краткосрочный импульс силен
• Находится выше EMA(12) 90,974, EMA(26) 90,870, EMA(50) 90,830, что подтверждает краткосрочный восходящий тренд

4-часовой таймфрейм

• RSI 57.10, нейтрально-бычий
• MACD гистограмма 102.18 перешла из отрицательной в положительную, возможен разворот вверх
• Цена пробила верхнюю границу полосы Боллинджера $91,339, волатильность расширяется
• Находится выше EMA(12) 90,898 и EMA(50) 90,893, но ниже EMA(26) 90,978, в целом бычий настрой

Дневной таймфрейм

• RSI 55.26, сбалансированное состояние
• MACD гистограмма 202.35, продолжает бычий тренд
• Цена приближается к дневной средней линии $89,809, находится в диапазоне широких колебаний
• Находится выше EMA(12) 90,823 и EMA(26) 90,297, краткосрочные скользящие поддержки работают

Уровни поддержки и сопротивления

Области поддержки

• Первая поддержка: $90,444 (1-часовая нижняя граница полосы Боллинджера)
• Вторая поддержка: $90,239 (4-часовая нижняя граница)
• Третья поддержка: $89,809 (дневная средняя линия)
• Крепкая поддержка: $85,723 (дневная нижняя граница полосы Боллинджера)

Области сопротивления

• Первое сопротивление: $91,562 (1-часовая 200-периодная скользящая)
• Второе сопротивление: $91,610 (4-часовая 50-периодная скользящая)
• Третье сопротивление: $93,896 (дневная верхняя граница полосы Боллинджера)
• Максимальная точка боли по опционам: $91,000

Деривативный рынок

Позиции и ставка финансирования

• Объем фьючерсов $61.71 млрд, рост за 24 часа на 0.63%, продолжается наращивание длинных позиций
• Ставка финансирования положительная (Binance 0.0032%), платят длинные коротким, что указывает на преобладание бычьего настроения, но есть риск чрезмерного кредитного плеча
• Объем опционов $32.38 млрд, снизился на 0.6%, максимальные точки боли сосредоточены около $91,000

Данные о ликвидациях

• Общая ликвидация за 24 часа — $18.37 млн, из них короткие $12.36 млн, что значительно превышает длинные $6.01 млн
• Карта рисков ликвидации показывает: ниже $89,913 — риск ликвидации длинных позиций на сумму $345,9 млн, выше $91,755 — риск ликвидации коротких на сумму $81,9 млн
• Распределение ликвидаций несимметрично, риск пробоя вниз выше сопротивления вверх

Ончейн данные

Пер flows на биржах

• 11 января чистый приток 2475 BTC (вход 25,064 BTC, выход 22,589 BTC), указывает на краткосрочный давление на продажу
• Запасы на биржах снизились с 2,751,545 BTC 1 января до 2,749,690 BTC 11 января
• 30-дневный тренд: запасы снижаются с 2,767,745 BTC 30 декабря, что свидетельствует о накоплении китами

Рынковые данные

• Рыночная капитализация: $1,82 трлн
• Объем за 24 часа: $19,6 млрд (рост на 60.14%)
• В обращении: 19,974,696 BTC
• Диапазон цен: $90,245 - $91,575 (волатильность 1.47%)

Социальные настроения

Бычьи сигналы

• Обещание Трампа о постоянном владении BTC, благоприятный политический фон
• Законопроект о стратегических резервных запасах BTC, включающий разрешение на оплату налогов BTC и отмену налога на прирост капитала при владении
• Важные даты для ETF сопровождаются сильными притоками капитала, заявки на новые продукты BTC подают такие крупные институты, как Morgan Stanley
• Аналитики прогнозируют, что из-за дефицита и институционального принятия произойдет экспоненциальный рост

Медвежьи сигналы

• Предупреждения о возможных коррекциях, повторение бычьих ловушек и исторических моделей
• Макроэкономическая неопределенность, рост настроений к уклонению в безопасность и охлаждение потоков ETF
• Доля BTC на рынке показывает слабость на ранних стадиях, что может указывать на перераспределение капитала
• В последние дни некоторые крупные ETF показывают оттоки капитала

Краткосрочный прогноз (следующие 24 часа)

Базовый сценарий (вероятность 60%): продолжение роста до диапазона $92,000-$93,000

• Технически: цена пробьет несколько сопротивлений, MACD показывает сильный импульс, краткосрочные скользящие поддержки работают
• Деривативы: ликвидации коротких позиций подталкивают цену вверх, рост объемов открытых позиций подтверждает уверенность быков
• Катализаторы: позитивные новости в политике продолжают поддерживать рынок, настроение остается бычьим

Коррекционный сценарий (вероятность 30%): откат к уровню поддержки около $90,500

• Технически: RSI 66.17 приближается к зоне перекупленности, возможна техническая коррекция
• Деривативы: положительная ставка финансирования указывает на чрезмерное кредитное плечо, риск ликвидаций
• Риск: при пробое поддержки $90,444 возможна цепная реакция ликвидаций на сумму $345,9 млн

Прорывной сценарий (вероятность 10%): прямой вызов верхней границе полосы Боллинджера $93,896

• Требуется увеличение объема (текущий $19,6 млрд вырос на 60%)
• Необходимо преодолеть сопротивление $91,610 и закрепиться
• Требуется подтверждение ончейн-данных (дальнейшее снижение запасов на биржах)

Рекомендации по операциям

• Лонги: можно входить в диапазоне $90,500-$90,800, целевые уровни $92,000-$93,000, стоп-лосс $90,200
• Шорты: пока не рекомендуется, дождаться сигналов перекупленности выше $93,500
• Внимание к уровню $91,610 — сможет ли цена его преодолеть, изменения в чистых потоках бирж, снижение ставки финансирования