Стратегия «Заполнение пробелов» в статистике (Торговля по пробелам CME)



Объяснение логики: Биткойн-фьючерсы CME (Чикагская товарная биржа) в выходные дни не торгуются. Если в выходные дни спотовый рынок резко растет или падает, в понедельник при открытии формируется «пробел». Статистика показывает, что около 80\% CME-пробелов в течение нескольких дней будут «заполнены».

* Подробные действия:

1. Поиск пробела: Просмотрите дневной график CME биткойн-фьючерсов (код: BTC1!).

2. Определение отклонения: В понедельник при открытии, если цена фьючерса значительно отличается от спотовой цены.

3. Расстановка позиций по направлению:

* Пробел вверх: размещение коротких позиций, цель — нижняя граница пробела.

* Пробел вниз: размещение длинных позиций, цель — верхняя граница пробела.

4. Стоп-лосс: устанавливается на 1\% в сторону отклонения от пробела.

Анализ кейса:

В выходные BTC упал с 65 000 до 63 000. В понедельник CME открылся на 63 200.

* Результат: В течение следующих 48 часов цена с высокой вероятностью отскочит обратно к 65 000, заполняя этот пробел.
BTC2,72%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить