Последние время я наблюдаю за многими трейдерами и их убытками, обнаруживаю закономерность: большинство вообще не умеют считать соотношение прибыли и убытка. Это не мелкая проблема, это напрямую определяет, сможешь ли ты выжить на рынке.

Начну с явления. Я видел слишком много людей, которые каждый день погружены в сделки, зарабатывают немного — и сразу выходят, терпят убытки — и держатся за них до последнего. В итоге за год у них много сделок, а прибыль всё равно отрицательная. Они никогда всерьёз не считали один важный показатель: каков у них процент побед? Какое среднее соотношение прибыли к убытку за одну сделку? Именно комбинация этих двух чисел решает всё.

Позвольте сказать прямо: соотношение прибыли и убытка — это отношение денег, которые вы зарабатываете за одну сделку, к тем, что теряете. Звучит просто, но мало кто действительно понимает это.

Допустим, у вас в кошельке 100 долларов, и вы рискуете только 10% на сделку, то есть 10 долларов. Теперь сделайте 10 сделок. Если ваш процент побед — 10%, то есть вы выигрываете всего один раз, а проигрываете девять, и при этом соотношение прибыли к убытку — 1:1 (зарабатываете 10 долларов, теряете 10 долларов), то что получится? Вы заработали 10 долларов, потеряли 90 — и в итоге потеряли 80 долларов. Это при соотношении 1:1 и 10% победных сделках — такой результат.

Но если ваш процент побед повысить до 20%, то при 10 сделках вы выиграете 2 раза, проиграете 8, всё равно при соотношении 1:1 (зарабатываете 10 долларов, теряете 10 долларов), итог — заработаете 20, потеряете 80, итого — минус 60. Продолжая увеличивать до 30% победных сделок, вы будете зарабатывать 30, терять 70, итого — минус 40. При 50% победных сделок — зарабатываете 50, теряете 50, — ноль, без прибыли и убытка. Видите? При соотношении 1:1, чтобы начать зарабатывать, нужно иметь как минимум 60% победных сделок.

Вот в чем проблема. Большинство трейдеров не достигают даже 60% победных сделок. Это не потому, что они глупы, а потому что рынок сам по себе полон неопределенности. Тогда что делать? Тут на помощь приходит соотношение прибыли и убытка.

Теперь предположим, что вы увеличите соотношение прибыли к убытку до 1:1.5. Что это значит? Это значит, что при убытке в 1 доллар, при выигрыше вы зарабатываете 1.5 доллара. При таком соотношении вам нужно всего лишь около 40% победных сделок, чтобы выйти в плюс. Это гораздо реальнее.

А если вы достигнете соотношения 1:2? Тогда, чтобы стабильно зарабатывать, вам нужно всего 40% победных сделок. Не проще ли так?

Дальше — больше. Соотношение 1:2.5 — достаточно 30% победных сделок. 1:3 — тоже 30%. А если вы сможете держать соотношение 1:5, то есть проигрывать в 1 доллар, а зарабатывать 5, — при этом всего 20% победных сделок вы будете стабильно в плюсе. Даже при 20% успеха можно закрывать глаза и торговать, и всё равно зарабатывать больше.

Вот почему я постоянно подчеркиваю важность соотношения прибыли и убытка. Многие идут неправильным путём, гоняясь за более высоким процентом побед, забывая о силе соотношения прибыли и убытка. Лучше сосредоточиться не на повышении процента побед с 50% до 60%, а на улучшении соотношения 1:1 до 1:2. Первое — очень трудно, а второе — просто изменить свой торговый настрой.

Перед входом в сделку подумайте, сколько вы готовы потерять. Например, я решил, что максимум потеряю 10 долларов. Потом посмотрите на рынок — сможет ли он дать мне возможность заработать 15 или 20 долларов? Если нет — не входите. Если да — входите. Вот логика успешной сделки.

Но я замечаю, что многие делают наоборот. Они видят сигнал — и сразу входят, а потом думают, сколько потерять. В итоге убытки растут, стоп-лоссы расширяются, и в конце концов всё сливается.

Есть распространённая ошибка, о которой нужно сказать. Новички часто говорят: «Я за последние 6 дней выиграл всё подряд, мой процент побед — 100%». И начинают увеличивать размер позиций, увеличивать частоту сделок. А что в итоге? Через месяц всё в минусе.

Почему? Потому что их выборка слишком мала. За одну неделю они делают всего 4 сделки, и процент побед кажется высоким. Но это не отражает их реальных возможностей. Настоящий уровень нужно оценивать по месячным результатам. И когда вы начинаете считать свои успехи по коротким периодам и увеличивать частоту сделок и размер позиций, вы попадаете в ловушку иллюзии своих сил. В низкочастотной торговле ваша логика может работать, а в высокой — полностью провалиться.

Обратная ситуация: есть люди, которые считают, что у них очень низкий процент побед, делают по десятку или сотню сделок за неделю, и всё равно терпят убытки. Мой совет — посмотрите, не делаете ли вы слишком много сделок. Хотите — торгуйте, но не превращайте это в азарт. Ваша голова должна быть спокойной. Внутри у вас должны бороться два «я»: одно говорит — «должно упасть», другое — «должно вырасти». И вы всё равно входите. В таком случае убытки неизбежны.

Есть ещё особый случай. Кто-то делает всего 4 сделки за неделю, а их процент побед — ниже 50%, даже проигрывает 3, выигрывает 1. Такой случай редкий, но если он случится — значит, вы слишком боитесь. Ваши решения могут быть правильными, но из-за страха потерять деньги вы входите неправильно, стопы ставите слишком узкие, и даже прибыльные сделки превращаются в убытки.

Итак, сколько сделок — это нормально? Нет стандартного ответа. Но есть один принцип: не делайте сделок, в которых не уверены. Не понимаете рынок — не входите. Лучше пропустить, чем торговать вслепую.

Со временем, учась и практикуя, вы найдёте свой стиль. Кто-то лучше торгует в диапазоне, кто-то — в тренде, кто-то — на отскоках. Найдите то, что у вас получается лучше всего, и сосредоточьтесь на этом. Тогда ваш процент побед и соотношение прибыли к убытку станут более приемлемыми.

И напоследок — полезный совет: ведите учёт каждой сделки. Не для хвастовства, а для анализа. Постоянно записывайте свои сделки — и со временем вы увидите свою реальную статистику побед и убытков, поймёте, в чем ваши сильные стороны и что нужно улучшать.

Кто-то спросит: «Учитель, по твоей теории, я смогу зарабатывать стабильно и не терять?» Мой ответ — теоретически да. Но при условии, что вы будете дисциплинированы, терпеливы и честны с собой. Не все так умеют. Многие знают теорию, но не могут её применить, потому что торговля — это не только логика, но и психология.

Поэтому перед каждой сделкой считайте: сколько вы можете потерять, каково ваше соотношение прибыли и убытка, и только после этого принимайте решение. Если вы выработаете такую привычку — ваш торговый путь станет правильным.