ติดตามคำสั่งจำกัดราคา: เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินการตลาด

การสั่งซื้อแบบตามราคาที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือการเทรดอัจฉริยะที่สามารถปรับปรุงราคาขาย/ซื้อโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดีที่สุดในตลาด แตกต่างจากคำสั่งจำกัดแบบดั้งเดิม เครื่องมือนี้จะเชื่อมโยงราคาขาย/ซื้อแบบไดนามิกกับราคาปัจจุบันของตลาด ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและลดต้นทุนจากการลื่นไหลของราคา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคำสั่งขนาดใหญ่หรือการจับโอกาสการเทรดแบบอาร์บิทราจ คำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดอย่างมีนัยสำคัญ

สามข้อได้เปรียบหลัก

เข้าเทรดและทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คำสั่งจำกัดแบบดั้งเดิมมักจะไม่ได้รับการดำเนินการเนื่องจากราคาขาย/ซื้อยังไม่ถึงจุดที่กำหนด ทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสในตลาด คำสั่งจำกัดที่อิงกับราคาขาย/ซื้อที่ดีที่สุด (Bid1/Ask1) สามารถเข้าสู่ลำดับคำสั่งได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในอันดับต้นๆ ของสมุดคำสั่ง ช่วยลดเวลารอคอยอย่างมาก ทำหน้าที่เป็นคำสั่งของผู้สร้าง (maker) โดยใช้โหมดทำตลาด (maker mode) เพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถแย่งชิงโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ควบคุมความเสี่ยงจากการลื่นไหลของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง คำสั่งจำกัดแบบคงที่อาจเผชิญกับปัญหา—ราคาที่ตั้งไว้สูงเกินไปอาจถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและขาดทุน หรือราคาที่ตั้งไว้ต่ำเกินไปอาจไม่เคยถูกดำเนินการเลย คำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหวแบบไดนามิกจะปรับปรุงราคาขาย/ซื้อแบบเรียลไทม์และรักษาระยะห่างจากราคาที่ดีที่สุดในตลาดเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีโอกาสในการทำธุรกรรมและเพิ่มความได้เปรียบของราคาขาย/ซื้อสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการลื่นไหลของราคา

เปิดโอกาสในการเทรดแบบอาร์บิทราจ

สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ การใช้คำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหวช่วยให้สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามความแตกต่างของราคาข้ามคู่เทรดหลายคู่ เทรดเดอร์สามารถจับโอกาสการเทรดแบบไร้ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำในตลาดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสร้างรายได้อย่างมั่นคง

การทำงานของกลไก

เมื่อใช้คำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหว เทรดเดอร์จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญสองค่า คือ ราคาขาย/ซื้อเริ่มต้นและระยะห่างในการติดตาม ราคาสามารถตั้งไว้ที่ราคาขาย/ซื้อที่ดีที่สุดในปัจจุบัน (Bid1/Ask1) หรือที่ระดับราคาที่ห่างออกไปตามระยะที่กำหนด ส่วนระยะห่างในการติดตามจะเป็นตัวกำหนดว่าราคาคำสั่งสามารถเบี่ยงเบนจากราคาที่ดีที่สุดในตลาดได้มากน้อยเพียงใด

แพลตฟอร์มจะคอยตรวจสอบแนวโน้มราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่ราคาขาย/ซื้อที่ดีที่สุดเปลี่ยนแปลง ระบบจะคำนวณราคาคำสั่งใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คำสั่งอยู่ในระยะห่างที่กำหนดและตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อราคาถึงขีดสูงสุดของระยะห่างที่ตั้งไว้ (สามารถกำหนดเป็นราคาคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์) คำสั่งจะหยุดติดตามและคงที่ในราคานั้นเพื่อรอการดำเนินการ หากคุณตั้งค่าราคา Trigger ไว้ล่วงหน้า เมื่อราคาขาย/ซื้อสุดท้ายในตลาดแตะราคานั้น กลยุทธ์การติดตามจะเริ่มทำงาน

สองตัวอย่างการใช้งานจริง

ตัวอย่างที่ 1: โหมดติดตามเต็มรูปแบบ

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ 20,000 โทเคน ABC โดยราคาขาย/ซื้อที่ดีที่สุด (Bid1) อยู่ที่ 0.00123 USDC คุณตั้งคำสั่งติดตามโดยอนุญาตให้ระยะห่างสูงสุดเป็น 0.00005 USDC และกำหนดราคาสูงสุดไว้ที่ 0.00128 USDC

เมื่อราคาขาย/ซื้อดีที่สุดปรับขึ้นเป็น 0.00127 USDC คำสั่งของคุณจะปรับราคาขึ้นเป็น 0.00127 USDC ระยะห่างเพิ่มขึ้นเป็น 0.00004 USDC ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตที่อนุญาต แต่ถ้าราคาขาย/ซื้อดีที่สุดปรับขึ้นเป็น 0.00131 USDC คำสั่งจะคงที่ในราคา 0.00128 USDC เนื่องจากเกินขีดสูงสุดที่ตั้งไว้ จึงหยุดติดตาม

ตัวอย่างที่ 2: โหมดระยะห่างคงที่เป็นเปอร์เซ็นต์

คุณเลือกซื้อ 1,000 โทเคน ABC โดยใช้ระยะห่าง 2.5% จากราคาตลาดปัจจุบันที่ 0.00120 USDC ระบบจะคำนวณราคาขาย/ซื้อเริ่มต้นเป็น 0.00120 × (100% - 2.5%) = 0.00117 USDC

ถ้าราคาตลาดลดลงเป็น 0.00119 USDC ราคาขาย/ซื้อใหม่ตามระยะ 2.5% ควรเป็น 0.00116 USDC แต่คำสั่งของคุณจะยังคงอยู่ที่ 0.00117 USDC เนื่องจากราคานี้ดีกว่า ในทางกลับกัน ถ้าราคาขึ้นเป็น 0.00125 USDC ราคาขาย/ซื้อใหม่จะเป็น 0.00122 USDC ซึ่งสอดคล้องกับระยะ 2.5% คำสั่งของคุณจะอัปเดตเป็นราคานี้เพื่อรอการดำเนินการ

พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อจำกัดในการใช้งาน

สำหรับการตั้งค่าคำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหว แพลตฟอร์มได้กำหนดข้อบังคับเพื่อรักษาความเสถียรของตลาดและความเป็นธรรม:

ช่วงระยะห่าง: ระยะห่างในการติดตามมีขอบเขตตั้งแต่ 0.01% ถึง 10% โดยความละเอียดเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปรับราคาบ่อยเกินไปหรือปล่อยให้ระยะห่างกว้างเกินไปจนสูญเสียความหมายของการติดตาม

ข้อจำกัดระดับบัญชี: บัญชีแต่ละบัญชีสามารถเปิดคำสั่งติดตามได้เพียงหนึ่งคำสั่งในแต่ละทิศทาง (ซื้อหรือขาย) สำหรับคู่เทรดเดียวกัน ทั่วทั้งตลาด บัญชีเดียวกันสามารถเปิดคำสั่งติดตามได้สูงสุด 10 คู่เทรด และรวมกันไม่เกิน 20 คำสั่ง

คุณสมบัติของคำสั่ง: คำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะทำงานในโหมด Post Only เพื่อให้แน่ใจว่าทำหน้าที่เป็นคำสั่งสร้างสภาพคล่อง (maker) และได้รับอัตราค่าธรรมเนียมแบบ maker หากตลาดมีความผันผวนรุนแรงและคำสั่งของคุณถูกปฏิเสธด้วยข้อจำกัด Post Only ถึง 5 ครั้ง ระบบจะยกเลิกคำสั่งโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการวนลูปไม่สิ้นสุด

คุณสมบัติทางเทคนิคเหล่านี้ทำให้คำสั่งตามราคาที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการดำเนินกลยุทธ์อย่างแม่นยำในสภาพตลาดที่ซับซ้อน