Gần đây khi điều chỉnh hệ thống giao dịch tôi phát hiện ra nhiều người hiểu sai về chỉ số MACD, đặc biệt là phần thiết lập tham số. Thực ra tham số MACD không phải càng phức tạp càng tốt, chìa khóa là tìm ra thiết lập phù hợp với phong cách giao dịch của chính bạn.

Trước tiên nói về chuẩn 12-26-9 nhé, bộ tham số MACD này được sử dụng rộng rãi chủ yếu vì tính ổn định cao. Đường nhanh EMA(12) bắt sóng động lực ngắn hạn, đường chậm EMA(26) nhìn xu hướng dài hạn, đường tín hiệu EMA(9) dùng để lọc nhiễu. Đối với người mới, thực sự đủ dùng, và phần lớn thị trường đều theo dõi bộ tham số này, tạo thành một dạng hiệu ứng đồng thuận, tín hiệu quan trọng dễ thu hút nhà đầu tư theo dõi.

Tuy nhiên cũng có vấn đề rõ ràng, đặc biệt trong thị trường tiền mã hóa có độ biến động cao, 12-26-9 đôi khi phản ứng quá chậm. Nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội. Lúc này cần xem xét điều chỉnh tham số MACD.

Ví dụ như bộ 5-35-5, độ nhạy rõ ràng cao hơn, có thể bắt nhanh các chuyển biến xu hướng, nhưng đổi lại là nhiễu cũng nhiều hơn. Tôi đã thử backtest dữ liệu hàng ngày của Bitcoin trong nửa năm, chỉ ra 7 tín hiệu rõ ràng với 12-26-9, trong đó 2 hiệu quả, 5 thất bại. Còn với 5-35-5 xuất hiện 13 tín hiệu, hiệu quả 5 lần, nhưng tình trạng biến động nhỏ, tăng giảm nhỏ cũng thường xuyên hơn.

8-17-9 phù hợp với thị trường có biến động chút, 19-39-9 thiên về trung dài hạn, 24-52-18 là lựa chọn của nhà đầu tư dài hạn. Điều quan trọng là không có tham số MACD nào là tuyệt đối tối ưu, mọi thứ đều phụ thuộc vào thói quen giao dịch và khung thời gian của bạn.

Tôi thấy quá nhiều người mắc sai lầm là quá đà trong việc phù hợp hóa tham số. Để làm cho dữ liệu backtest trông đẹp, họ cố tình điều chỉnh tham số hoàn toàn phù hợp với quá khứ, kết quả thực tế khi vào thị trường lại thua lỗ. Cách làm này giống như nhìn đáp án rồi viết bài thi, hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Phương pháp hợp lý hơn là chọn một bộ tham số phù hợp với logic giao dịch của mình, sau đó dùng dữ liệu lịch sử để backtest kỹ lưỡng, xem nó có thể dự đoán hiệu quả động lực thị trường và lọc nhiễu hay không. Nếu gần đây phát hiện bộ này không còn chính xác nữa, hãy xem xét điều chỉnh. Nhưng tuyệt đối đừng thay đổi quá thường xuyên, vì như vậy chỉ khiến chỉ số trở thành rào cản trong phân tích của bạn.

Có người hỏi có thể dùng nhiều bộ MACD cùng lúc không? Được, nhưng điều đó đồng nghĩa với tín hiệu sẽ tăng lên đáng kể, việc đánh giá cũng khó hơn nhiều. Trừ khi khả năng quyết định của bạn đủ mạnh, còn không thì tập trung vào một bộ tham số là thực tế hơn.

Tổng thể, người mới nên dùng thử 12-26-9 trong một thời gian, nhà giao dịch ngắn hạn có thể thử 5-35-5 hoặc 8-17-9, nhưng nhất định phải backtest trước khi đưa vào thực chiến. Sau khi tìm ra bộ tham số phù hợp, hãy kiên nhẫn quan sát, quan trọng hơn là đừng theo đuổi sự hoàn hảo của tham số một cách mù quáng.