跨所帳戶幣種維度指標
| 跨所保證金模式 | 分所保證金模式 | |
|---|---|---|
| 所屬交易所 | 例如當其等於 Gate 時，則為 Gate 的幣種。當為 CrossEx 時，則為跨所保證金幣種，目前僅有 USDT 為 CrossEx | 同左 |
| 幣種餘額 | 實際現貨數量 | 同左 |
| 可用餘額 | = 幣種餘額 - 現貨凍結；其中現貨凍結是現貨掛單凍結量 | 同左 |
| 幣種未實現盈虧 | = ∑(合約倉位未實現盈虧 + 槓桿倉位未實現盈虧) | 同左 |
| 負債 | -- | = ABS(Min(可用餘額 + 未結盈虧, 0))，該幣種的真實負債 |
| 幣種權益 | USDT 幣種權益 = 幣種餘額 + 幣種未實現盈虧；非 USDT 為 0 | 保證金幣種 = 幣種餘額 + 未實現盈虧；非保證金幣種為 0 |
| 幣種的合約起始保證金 | = ∑(各個合約的起始保證金 + 合約掛單的初始保證金) | 同左 |
| 幣種的合約維持保證金 | = ∑(各個合約的維持保證金) | 同左 |
| 幣種的借款起始保證金 | = ∑(各個槓桿倉位的起始保證金 + 槓桿交易掛單的初始保證金) | = 負債 / 幣種槓桿倍數 |
| 幣種的借款維持保證金 | = ∑(各個槓桿倉位的維持保證金) | = 負債 × 借幣維持保證金率 |
跨所帳戶帳戶維度指標
| 跨所保證金模式 | 分所保證金模式 | |
|---|---|---|
| 說明 | 該模式下，所有交易所統一成一個帳戶層面數據 | 該模式下，每個交易所都會有一個帳戶層面數據，分別分開計算 |
| 業務 | 現貨、U 本位合約、全倉槓桿 | 現貨、U 本位合約 |
| 總保證金餘額 | = USDT 權益 - 現貨買單 USDT 凍結量 | = ∑（保證金幣種的正幣種權益 × 指數價格 × 梯度折扣率）+ ∑(保證金幣種的負幣種權益 × 指數價格）- 現貨掛單損失 |
| 總起始保證金 | = ∑(幣種的總起始保證金 × 幣種指數價格) = USDT 合約起始保證金 + USDT 借款起始保證金，各個幣種的總起始保證金折合 USDT 金額 | 同左 |
| 總維持保證金 | = ∑(幣種的總維持保證金 × 幣種指數價格) = USDT 合約維持保證金 + USDT 借款維持保證金，各個幣種的總維持保證金折合 USDT 金額 | 同左 |
| 總起始保證金率 | = 總保證金餘額 / 總起始保證金，用於判斷是否自動撤單 | 同左 |
| 總維持保證金率 | = 總保證金餘額 / 總維持保證金，用戶判斷是否啟動強平 | 同左 |
| 帳戶總可用保證金 | = 總保證金餘額 - 帳戶起始保證金，在扣減已經佔用的起始保證金外剩餘可用的保證金餘額 | 同左 |
跨所帳戶強平風控流程
1. 自動撤單
當總起始保證金率 < 100%，系統將自動撤銷掛單，以減少掛單對起始保證金的佔用。撤單為串行撤單，先撤現貨掛單，最後撤合約掛單，規則如下：
- 撤現貨買單，按照掛單價值從大到小開始撤單
- 撤槓桿掛單，從佔用的起始保證金由大到小開始撤單
- 撤合約掛單時，優先撤無持倉的開倉單，如果沒有則再撤有持倉的加倉單，從佔用的起始保證金由大到小開始撤單
串行撤單，一個撤完之後，會再檢查起始保證金率是否 ≥ 100%，若已滿足，則終止撤單程序。
當帳戶總起始保證金率 < 100%，此時帳戶可用保證金餘額為負數，不能加倉只能下平倉單，因為平倉單不佔用起始保證金。
2. 強制平倉
總維持保證金率 ≤ 100%，系統將啟動強制平倉流程，若 MMR > 100%，則終止平倉流程，平倉流程如下：
- 並行撤掉所有掛單
- 對於槓桿倉位，開始平倉，優先級順序是：先多倉後空倉，其次按照流動性排序，收取清算費
- 對於雙向持倉，直接按標記價格對沖掉頭寸小的倉位，收取清算費
- 對於各合約倉位，開始風險限額預算降檔，按照流動性排序，預算降檔到第幾檔後，能夠使 MMR 安全，發送全部減倉單到交易所，直到 MMR 安全或者所有倉位均為第一檔，收取清算費
- 直接接管倉位，給用戶按照破產價結算倉位，不收清算費。內部系統接管戶接管到倉位後，直接市價甩賣倉位。如果盈利，則將 USDT 正餘額補貼至內部保險池，如果穿倉，由內部保險池補貼 USDT 負餘額
3. 破產價計算規則
多頭倉位：破產價 = 爆倉時刻的標記價格 × (1 - 該倉位的風險限額檔位的維持保證金率)
空頭倉位：破產價 = 爆倉時刻的標記價格 × (1 + 該倉位的風險限額檔位的維持保證金率)
槓桿交易的保證金要求
1. 多倉
槓桿倉位的維持保證金 = 倉位價值 × 倉位檔位維持保證金率 + 預估完全平倉手續費
槓桿倉位的起始保證金 = 倉位價值 / 槓桿倍數 + 預估完全平倉手續費
槓桿掛單的起始保證金 = 掛單價值 / 槓桿倍數 + 預估平倉手續費 + 預估成交手續費
2. 空倉
槓桿倉位的維持保證金 = 倉位價值 × 指數價格 × 倉位檔位維持保證金率 + 預估完全平倉手續費
槓桿倉位的起始保證金 = 倉位價值 × 指數價格 / 槓桿倍數 + 預估完全平倉手續費
槓桿掛單的起始保證金 = 掛單價值 / 槓桿倍數 + 預估平倉手續費 + 預估成交手續費
平台對平台掛單或減倉掛單不做起始保證金要求，預估手續費按 0.075% 的費率計算
預估平倉手續費：指的是掛單如果成交帶來的持倉量增加，如果平台掉在同價格下需要的手續費合約的保證金要求
合約交易的保證金要求
1. 單向持倉模式
合約倉位的維持保證金 = abs(倉位數量) × 標記價格 × 用戶所在的風險限額檔位所對應的維持保證金率 + 預估完全平倉手續費
合約倉位的起始保證金 = abs(倉位數量) × 標記價格 × 1 / 槓桿倍數 + 預估完全平倉手續費
合約掛單的起始保證金 = abs(開倉數量) × 掛單價格 × 1 / 槓桿倍數 + 預估平倉手續費 + 預估成交手續費
平台對平台掛單或減倉掛單不做起始保證金要求，預估手續費按 0.075% 的費率計算（下同）；
預估平倉手續費：指的是掛單如果成交帶來的持倉量增加，如果平台掉在同價格下需要的手續費。
2. 雙向持倉模式
雙向倉位的維持保證金 = sum(多倉的維持保證金 + 預估完全平倉手續費，空倉的維持保證金 + 預估完全平倉手續費)
雙向倉位的起始保證金 = sum(多倉的起始保證金 + 預估完全平倉手續費，空倉的起始保證金 + 預估完全平倉手續費)
掛單的起始保證金 = abs(掛單數量) × 掛單價格 × 1 / 槓桿倍數 + 預估平倉手續費 + 預估成交手續費
平台對平台掛單或減倉掛單不做起始保證金要求；
因為目前保證金幣種只有 USDT，所以合約的起始保證金和維持保證金要求都會落在 USDT 幣種頭上：
USDT 幣種在合約部位的總維持保證金 = sum(所有合約倉位的維持保證金)
USDT 幣種在合約部位的總起始保證金 = sum(所有合約倉位和掛單的起始保證金)
跨所保證金模式舉例
假設某用戶是跨所保證金模式，擁有兩個合約倉位，如下：
| 交易對 | 槓桿 | 倉位量 | 開倉價格 | 標記價格 | 名義價值 | 未結盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE_FUTURE_BTC_USDT | 5 | 0.5 | 100,000 | 110,000 | 55,000 | 5,000 |
| OKX_FUTURE_ETH_USDT | 10 | -2 | 4,000 | 4,500 | 9,000 | -1,000 |
一個槓桿倉位空倉，如下：
| 交易對 | 槓桿 | 倉位資產 | 負債 | 指數價格 | 未結盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE_MARGIN_XRP_USDT | 4 | 2000 USDT | 1500 XRP | 2 | -1,000 |
BINANCE_FUTURE_BTC_USDT 的風險限額：
| 檔位 | 最小風險限額價值 | 最大風險限額價值 | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10,000 | 20 | 0.0065 |
| 2 | 10,000 | 90,000 | 10 | 0.01 |
| 3 | 90,000 | 2,000,000 | 16 | 0.02 |
OKX_FUTURE_ETH_USDT 的風險限額：
| 檔位 | 最小風險限額價值 | 最大風險限額價值 | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10,000 | 20 | 0.008 |
| 2 | 10,000 | 50,000 | 10 | 0.02 |
BINANCE_MARGIN_XRP_USDT 的借幣檔位限額：
| 檔位 | 最小風險限額價值 | 最大風險限額價值 | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8,000 | 9 | 2% |
| 2 | 8,000 | 15,000 | 3 | 3% |
CrossEx 使用的是檔位式風險限額，即倉位名義價值落在哪個檔位則直接以該檔位維持保證金率計算。下面是計算倉位的保證金：
- BINANCE_FUTURE_BTC_USDT
初始保證金：55,000 × 1 / 5 + 55,000 × 0.00075 = 11,041.25
維持保證金：55,000 × 0.01 + 55,000 × 0.00075 = 591.25 - OKX_FUTURE_ETH_USDT
初始保證金：9,000 × 1 / 10 + 9,000 × 0.00075 = 906.75
維持保證金：9,000 × 0.008 + 9,000 × 0.00075 = 78.75 - BINANCE_MARGIN_XRP_USDT
初始保證金：1,500 × 2 / 4 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 752.25
維持保證金：1,500 × 2 × 0.03 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 92.25
假設用戶有 20,000 USDT，無其他幣種和掛單。綜上所述，用戶在帳戶層面的資訊為：
| 欄位 | API 欄位 | 值 |
|---|---|---|
| 總保證金餘額 | Margin Balance | 20,000 + 5,000 - 1,000 - 1,000 = 23,000 |
| 總起始保證金 | Initial Margin | 11,041.25 + 906.75 + 752.25 = 12,700.25 |
| 總維持保證金 | Maintenance Margin | 591.25 + 78.75 + 92.25 = 762.25 |
| 總起始保證金率 | Initial Margin Rate | 23,000 / 12,700.25 ≈ 181.10% |
| 總維持保證金率 | Maintenance Margin Rate | 23,000 / 762.25 ≈ 3,017.38% |
| 帳戶總可用保證金餘額 | Available Margin | 23,000 - 12,700.25 = 10,299.75 |
