跨所账户币种维度指标
| 跨所保证金模式 | 分所保证金模式 | |
|---|---|---|
| 所属交易所 | 例如当其等于 Gate 时，则为Gate 的币种。当为 CrossEx 时，则为跨所保证金币种，目前仅有 USDT 为 CrossEx | 同左 |
| 币种余额 | 实际现货数量 | 同左 |
| 可用余额 | = 币种余额 - 现货冻结；其中现货冻结是现货挂单冻结量 | 同左 |
| 币种未实现盈亏 | = ∑(合约仓位未实现盈亏 + 杠杆仓位未实现盈亏) | 同左 |
| 负债 | -- | = ABS(Min(可用余额 + 未结盈亏, 0))，该币种的真实负债 |
| 币种权益 | USDT 币种权益 = 币种余额 + 币种未实现盈亏；非 USDT 为 0 | 保证金币种 = 币种余额 + 未实现盈亏；非保证金币种为 0 |
| 币种的合约起始保证金 | = ∑(各个合约的起始保证金+合约挂单的初始保证金) | 同左 |
| 币种的合约维持保证金 | = ∑(各个合约的维持保证金) | 同左 |
| 币种的借款起始保证金 | = ∑(各个杠杆仓位的起始保证金+杠杆交易挂单的初始保证金) | =负债 / 币种杠杆倍数 |
| 币种的借款维持保证金 | = ∑(各个杠杆仓位的维持保证金) | =负债 × 借币维持保证金率 |
跨所账户账户维度指标
| 跨所保证金模式 | 分所保证金模式 | |
|---|---|---|
| 说明 | 该模式下，所有交易所统一成一个账户层面数据 | 该模式下，每个交易所都会有一个账户层面数据，分别分开计算 |
| 业务 | 现货、U 本位合约、全仓杠杆 | 现货、U 本位合约 |
| 总保证金余额 | = USDT 权益 - 现货买单 USDT 冻结量 | = ∑（保证金币种的正币种权益 × 指数价格 × 梯度折扣率）+ ∑(保证金币种的负币种权益 × 指数价格）- 现货挂单损失 |
| 总起始保证金 | = ∑(币种的总起始保证金 × 币种指数价格) = USDT 合约起始保证金 + USDT 借款起始保证金，各个币种的总起始保证金折合 USDT 金额 | 同左 |
| 总维持保证金 | = ∑(币种的总维持保证金 × 币种指数价格) = USDT 合约维持保证金 + USDT 借款维持保证金，各个币种的总维持保证金折合 USDT 金额 | 同左 |
| 总起始保证金率 | = 总保证金余额 / 总起始保证金，用于判断是否自动撤单 | 同左 |
| 总维持保证金率 | = 总保证金余额 / 总维持保证金，用户判断是否启动强平 | 同左 |
| 账户总可用保证金 | = 总保证金余额 - 账户起始保证金，在扣减已经占用的起始保证金外剩余可用的保证金余额 | 同左 |
跨所账户强平风控流程
1. 自动撤单
当总起始保证金率 < 100%，系统将自动撤销挂单，以减少挂单对起始保证金的占用。撤单为串行撤单，先撤现货挂单，最后撤合约挂单，规则如下：
- 撤现货买单，按照挂单价值从大到小开始撤单
- 撤杠杆挂单，从占用的起始保证金由大到小开始撤单
- 撤合约挂单时，优先撤无持仓的开仓单，如果没有则再撤有持仓的加仓单，从占用的起始保证金由大到小开始撤单
串行撤单，一个撤完之后，会再检查起始保证金率是否 ≥ 100%，若已满足，则终止撤单程序。
当账户总起始保证金率 < 100%，此时账户可用保证金余额为负数，不能加仓只能下平仓单，因为平仓单不占用起始保证金。
2. 强制平仓
总维持保证金率 ≤ 100%，系统将启动强制平仓流程，若MMR > 100%，则终止平仓流程，平仓流程如下：
- 并行撤掉所有挂单
- 对于杠杆仓位，开始平仓，优先级顺序是：先多仓后空仓，其次按照流动性排序，收取清算费
- 对于双向持仓，直接按标记价格对冲掉头寸小的仓位，收取清算费
- 对于个合约仓位，开始风险限额预算降档，按照流动性排序，预算降档到第几档后，能够使 MMR 安全，发送全部减仓单到交易所，直到 MMR 安全或者所有仓位均为第一档，收取清算费
- 直接接管仓位，给用户按照破产价结算仓位，不收清算费。内部系统接管户接管到仓位后，直接市价甩卖仓位。如果盈利，则将 USDT 正余额补贴至内部保险池，如果穿仓，由内部保险池补贴 USDT 负余额
3. 破产价计算规则
多头仓位：破产价 = 爆仓时刻的标记价格 × (1 - 该仓位的风险限额档位的维持保证金率)
空头仓位：破产价 = 爆仓时刻的标记价格 × (1 + 该仓位的风险限额档位的维持保证金率)
杠杆交易的保证金要求
1. 多仓
杠杆仓位的维持保证金 = 仓位价值 × 仓位档位维持保证金率 + 预估完全平仓手续费
杠杆仓位的起始保证金 = 仓位价值 / 杠杆倍数 + 预估完全平仓手续费
杠杆挂单的起始保证金 = 挂单价值 / 杠杆倍数 + 预估平仓手续费 + 预估成交手续费
2. 空仓
杠杆仓位的维持保证金 = 仓位价值 × 指数价格 × 仓位档位维持保证金率 + 预估完全平仓手续费
杠杆仓位的起始保证金 = 仓位价值 × 指数价格 / 杠杆倍数 + 预估完全平仓手续费
杠杆挂单的起始保证金 = 挂单价值 / 杠杆倍数 + 预估平仓手续费 + 预估成交手续费
平台对平台挂单或减仓挂单不做起始保证金要求，预估手续费按 0.075% 的费率计算
预估平仓手续费：指的是挂单如果成交带来的持仓量增加，如果平台掉在同价格下需要的手续费合约的保证金要求
合约交易的保证金要求
1. 单向持仓模式
合约仓位的维持保证金 = abs(仓位数量) × 标记价格 × 用户所在的风险限额档位所对应的维持保证金率 + 预估完全平仓手续费
合约仓位的起始保证金 = abs(仓位数量) 标记价格 × 1 / 杠杆倍数 + 预估完全平仓手续费
合约挂单的起始保证金 = abs(开仓数量) 挂单价格 × 1 / 杠杆倍数 + 预估平仓手续费 + 预估成交手续费
平台对平台挂单或减仓挂单不做起始保证金要求，预估手续费按 0.075% 的费率计算（下同）；
预估平仓手续费：指的是挂单如果成交带来的持仓量增加，如果平台掉在同价格下需要的手续费。
2. 双向持仓模式
双向仓位的维持保证金 = sum(多仓的维持保证金 + 预估完全平仓手续费，空仓的维持保证金 + 预估完全平仓手续费)
双向仓位的起始保证金 = sum(多仓的起始保证金 + 预估完全平仓手续费，空仓的起始保证金 + 预估完全平仓手续费)
挂单的起始保证金 = abs(挂单数量) × 挂单价格 × 1 / 杠杆倍数 + 预估平仓手续费 + 预估成交手续费
平台对平台挂单或减仓挂单不做起始保证金要求；
因为目前保证金币种只有 USDT，所以合约的起始保证金和维持保证金要求都会落在 USDT 币种头上：
USDT 币种在合约部位的总维持保证金=sum(所有合约仓位的维持保证金)
USDT 币种在合约部位的总起始保证金=sum(所有合约仓位和挂单的起始保证金)
跨所保证金模式举例
假设某用户是跨所保证金模式，拥有两个合约仓位，如下：
| 交易对 | 杠杆 | 仓位量 | 开仓价格 | 标记价格 | 名义价值 | 未结盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE_FUTURE_BTC_USDT | 5 | 0.5 | 100,000 | 110,000 | 55,000 | 5,000 |
| OKX_FUTURE_ETH_USDT | 10 | -2 | 4,000 | 4,500 | 9,000 | -1,000 |
一个杠杆仓位空仓，如下：
| 交易对 | 杠杆 | 仓位资产 | 负债 | 指数价格 | 未结盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE_MARGIN_XRP_USDT | 4 | 2000 USDT | 1500 XRP | 2 | -1,000 |
BINANCE_FUTURE_BTC_USDT的风险限额：
| 档位 | 最小风险限额价值 | 最大风险限额价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10,000 | 20 | 0.0065 |
| 2 | 10,000 | 90,000 | 10 | 0.01 |
| 3 | 90,000 | 2,000,000 | 16 | 0.02 |
OKX_FUTURE_ETH_USDT的风险限额：
| 档位 | 最小风险限额价值 | 最大风险限额价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10,000 | 20 | 0.008 |
| 2 | 10,000 | 50,000 | 10 | 0.02 |
BINANCE_MARGIN_XRP_USDT 的借币档位限额：
| 档位 | 最小风险限额价值 | 最大风险限额价值 | 最大杠杆 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8,000 | 9 | 2% |
| 2 | 8,000 | 15,000 | 3 | 3% |
CrossEx 使用的是档位式风险限额，即仓位名义价值落在哪个档位则直接以该档位维持保证金率计算。下面是计算仓位的保证金：
- BINANCE_FUTURE_BTC_USDT
初始保证金：55,000 × 1 / 5 + 55,000 × 0.00075 = 11,041.25
维持保证金：55,000 × 0.01 + 55,000 × 0.00075 = 591.25 - OKX_FUTURE_ETH_USDT
初始保证金：9,000 × 1 / 10 + 9,000 × 0.00075 = 906.75
维持保证金：9,000 × 0.008 + 9,000 × 0.00075 = 78.75 - BINANCE_MARGIN_XRP_USDT
初始保证金：1,500 × 2 / 4 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 752.25
维持保证金：1,500 × 2 × 0.03 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 92.25
假设用户有20,000 USDT，无其它币种和挂单。综上所述，用户在账户层面的信息为：
| 字段 | API字段 | 值 |
|---|---|---|
| 总保证金余额 | Margin Balance | 20,000 + 5,000 - 1,000 - 1,000 = 23,000 |
| 总起始保证金 | Initial Margin | 11,041.25 + 906.75 + 752.25 = 12,700.25 |
| 总维持保证金 | Maintenance Margin | 591.25 + 78.75 + 92.25 = 762.25 |
| 总起始保证金率 | Initial Margin Rate | 23,000 / 12,700.25 ≈ 181.10% |
| 总维持保证金率 | Maintenance Margin Rate | 23,000 / 762.25 ≈ 3,017.38% |
| 账户总可用保证金余额 | Available Margin | 23,000 - 12,700.25 = 10,299.75 |
