合约网格交易的完整指南：从基础到进阶应用

合約網格到底是什麼？

簡單來說，合約網格交易是一種自動化交易工具，讓你無需時刻盯盤，就能在特定價格範圍內系統性地低買高賣（或反之）。

與傳統現貨網格不同的是，合約網格使用的是加密貨幣永續合約，這意味著你可以使用保証金、槓桿和定向交易，大幅提升資本效率。核心邏輯很直接：

• 多頭網格：價格跌時買入，漲時賣出，從上升波動中獲利
• 空頭網格：價格高時賣出，低時買回，從下跌波動中獲利
• 中性網格：同時部署多頭和空頭，從兩個方向的波動中獲利

每個網格代表一個交易機會，系統會根據你預先設定的邏輯自動執行，無需人工干預。

合約網格的三大操作模式對比

某交易所支援兩種完全不同的合約網格設置方式：AI模式和手動模式。選擇哪一種，直接決定了你的交易體驗和控制程度。

AI多頭機器人 vs AI空頭機器人

AI多頭機器人是原生的自動交易工具，基於歷史波動率模型和風險分層策略設計，提供三個預設等級：

等級	特點	適合誰
保守型	網格密集、交易頻繁、低波動容忍	穩健收益優先
穩健型	中等間距、頻率與收益平衡	平衡型交易者
積極型	寬網格、優先大波動、低交易頻率	波動性獵手

你可以在部署前查看回測的30天APY、投資門檻和即時統計資料，還能調整槓桿（預設5倍，最高125倍）和投資金額。

AI空頭機器人則是預先定義的固定策略，無法自定義網格邏輯、範圍或間距。優點是快速入場，缺點是靈活性有限。它展示7天收益率（過去一週的實際盈虧快照），但這是指示性而非前瞻性的——不能當作未來表現的保證。

選擇建議：

• 看好上漲或正在學習？用AI多頭，既有指導又有靈活性
• 想空頭但不想自己設計？用AI空頭，但要接受預設邏輯

手動模式：完全掌控你的交易機器人

手動模式才是真正的自訂天堂。你可以根據市場條件、個人風險偏好和技術水準，完全客製化網格結構。支援三個方向：

多頭設定：適合看漲或預期區間反彈的場景，從上行波動中獲利

空頭設定：適合看跌或調整階段，將下跌轉化為結構化再入場機會

中性設定：雙邊資金配置，同時運行多頭和空頭網格，適合高度不確定或橫盤震盪的市場

手動合約網格的核心配置參數

要成功部署手動網格，你需要理解這些關鍵參數：

1. 價格範圍與網格數量

定義交易機器人的上限和下限。這決定了它能捕捉的波動區間。

權衡考量：

• 狹窄範圍 = 高交易頻率，但如果價格突破就容易失效
• 寬廣範圍 = 覆蓋更大波動，但需要更多資本且可能降低成交頻率

網格數量（2-500之間）決定了每個間隔有多密集。更多網格 = 更頻繁的交易，但費用成本也更高。

2. 網格間距方法

等差間距：每個間隔相等的價格差異（如每100美元），適合高價或穩定資產

等比間距：每個等級以固定百分比分隔（如每個網格1%），適合波動性大或低價資產

3. 槓桿倍數

最高支援125倍槓桿，但務必根據價格範圍、方向偏差和風險承受能力來選擇。高槓桿 = 高報酬也 = 高風險，強平距離更近。

進階交易控制：把風險管理嵌入流程

這些功能能讓你的合約網格更智能、更安全：

啟動與停止條件

立即觸發：網格建立後立刻開始執行

價格觸發：等待市場達到特定價格再啟動，適合戰略性時機

RSI觸發：只在相對強弱指數達到條件時啟動（如RSI<30超賣或>70超買）

布林帶觸發：根據波動通道行為啟動，特別適合震盪行情

同樣地，你也可以設定停止條件——基於RSI的退出、基於布林帶的退出，或僅手動停止。

移動網格

讓整個網格根據上升趨勢動態向上調整，保持間距同時延長交易機器人的有效期。特別適合趨勢延續設定。

止盈/止損（TP/SL）

設定絕對金額的退出邊界（不是百分比）：

• 止盈：達到正盈虧目標後自動停止，強化收益紀律
• 止損：虧損超過閾值時停止，對控制風險至關重要

滑點控制

定義執行時可接受的價格偏差：

• 1%：嚴格控制，流動性好時適用
• 2%：中等靈活性，平衡成交與精確度
• 無限制：謹慎使用，尤其在震盪市場

預留未實現虧損

分配部分資金作為保証金緩衝，在寬範圍網格或高槓桿時尤其重要。除非價格接近邊界，否則不會主動動用。

利潤自動轉出

將已實現收益即時轉入主帳戶，確保利潤不會被重新投入下一輪交易。加強資本紀律。

自動補充保証金

當保証金率達到高風險門檻時，自動從現貨帳戶補足，防止過早強平。但要知道，劇烈波動可能超過這個保障。

預估強平價格

平台會計算一個預估強平價格，假設所有網格訂單都已成交。這是你理解風險敞口的關鍵參考。

• 多頭模式：顯示所有多頭訂單成交後的最低強平價
• 空頭模式：顯示所有空頭訂單成交後的最高強平價
• 中性模式：提供兩個獨立強平價，讓你分別監控多頭和空頭風險

何時該用合約網格？何時該避開？

AI網格的最佳時機

當市場方向明確時，AI網格是快速自動部署的理想選擇。在穩定上升趨勢中用多頭，短期下跌時用空頭。

必須監控：

• 槓桿倍數和APY/收益率
• 預估強平價格
• 市場是否仍符合交易機器人的設計假設

手動網格的最佳場景

✅ 中高波動的區間震盪 → 用中性模式，兩邊都抄

✅ 清晰的上升/下跌趨勢 → 沿著趨勢部署多頭或空頭

✅ 具有可預測技術位的市場 → 結合布林帶、RSI、價格門檻

避免使用的情況

❌ 低流動性交易對 → 滑點大，網格難以完整執行

❌ 突然的宏觀崩盤或反彈 → 交易機器人反應速度趕不上，強平風險飆升

❌ 平穩低波動無方向的市場 → 網格訂單很少成交，只消耗費用

風險管理檢查清單

部署任何合約網格前，問自己這些問題：

槓桿與波動性是否匹配？ 在波動市場中，高槓桿會嚴重縮小強平距離。除非你準備好承擔風險，否則保持保守。

網格間距和價格範圍是否合理？ 確保等差/等比間距與資產行為相符，範圍要涵蓋可能波動但不過度投入資本。

保証金緩衝是否充足？ 用預留金和自動補充來延長交易機器人壽命，但劇烈波動仍可能繞過這些保障。

收益怎麼處理？ 選擇囤幣（將利潤重新投入）還是自動轉出（保護資本）。一個累積風險，一個保守。

預估強平價格是否在安全範圍內？ 特別在中性模式下，兩個強平價都要監控，任一邊接近臨界值時要準備干預。

常見問題速答

合約網格能獲利嗎？ 能，特別在波動或震盪市場。通過自動低買高賣，可產生穩定回報。但獲利取決於配置、槓桿、風險管理和市場環境。趨勢或高波動市場中虧損風險更大。

合約網格 vs 現貨網格的核心差異？ 合約網格用永續合約提供保証金、槓桿和定向交易，放大資本效率。現貨網格只用實際資產，風險更低但收益更受限。

強平風險怎麼最小化？ 合理槓桿、充足的網格寬度、預留未實現虧損緩衝，以及監控預估強平價格。沒有絕對保證，但這些工具能大幅降低風險。

簡單說，何時用手動模式最好？ 當你理解市場結構、清楚自己的交易機器人限制，且能定期審查調整時。把它當作嚴謹的交易框架，而非不用管的自動收益機器。