刚刚注意到一些值得一提的期权操作——最近期权市场里似乎有一些有趣的“公式”在起作用。发现DAVE今天的成交量很扎实：超过3,600份合约在流转，这相当引人注目，毕竟这大约是他们日常成交量的68%。其中，2026年3月到期、行权价为$195的看跌期权才是真正的亮点，吸引了大约1,574份合约。

接着是DHT，数字更大——27k份合约绝不是闹着玩的，约相当于2.7 million shares，或者说大约是他们典型每日成交量的三分之二。2026年4月到期、行权价为$20的看涨期权是主要推动因素，成交超过3,100份合约。SIG也没闲着——5,200份合约是他们日均活跃度里很可观的一部分，约占其正常成交量的65%。这波活动主要集中在3月到期、行权价为$95的看涨期权上。

这三者所遵循的“公式”看起来非常相似——都表现为在特定行权价和到期日上高度集中。当你在不同ticker之间看到这种协调一致的成交量分布时，通常意味着有更大的参与者在进行布局。值得继续关注这些操作将如何发展，尤其是随着那些到期日的临近。还有人也在关注这些动作吗？