中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)

前面对量化策略说了那么多的概念，大家对量化仍然很难有一个精确的了解，实践是检验真理的唯一标准，我手把手带大家剖析一个策略，这样大家对科学严谨的量化策略的开发，就有清晰的认知了。

接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：

假定现在市场行情是苹果售价10元一个，我现在有1000元：

💵$1,000 🍎$10/个

首先，我拿出500元，购买10个苹果，剩余500元：

💵$500 🍎50个

我们先做一个简单的网格：
苹果每涨价1元，我们挂一个卖出一个苹果的订单。
苹果每降价1元，我们挂一个买入一个评估的订单。
如果价格如我们预期，先涨价到11元，我们卖出一个苹果。
价格再回落到10元，我们重新买回苹果。

此时我们就有了501元和50个苹果，总资产价值1001元，我们就实现了1元的盈利。

💵$501 🍎50个

前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。

当然，如果仅仅依靠网格策略，就能盈利，那也就不需要开发量化程序了，每个人都能赚钱了。

网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。

比如回到前面的案例：
苹果从10元跌到5元，我们在9、8、7、6、5元的价位分别购入苹果，总计5个苹果

此时我们有55个苹果，但此时55个苹果的价值是：55个*5元/个=275元。加上我们的现金465元，我们资产价值仅剩740元！

💵$465 🍎55个

相比初始的1000元的总资产，我们亏损了：(740-1000)÷1000*100%=-26%！

而且如果价格持续下降，网格策略基本没办法实现盈利。