Mensaje de Gate News, 17 de abril — Según un estudio de Citi, los inversores lograron mejores rendimientos a largo plazo al mantener tanto Bitcoin como oro en la misma cartera en lugar de elegir entre ambos durante los últimos 10 años. El banco descubrió que una asignación del 5% al oro ya mejoró la eficiencia de la cartera, y dividir parte de esa asignación entre oro y Bitcoin mejoró aún más el desempeño.
El estratega de Citi, Alex Saunders, señaló que este enfoque combinado mostró mejoras en escenarios alcistas de bonos frente a una cartera tradicional 60/40 y mejor desempeño en entornos de caída pronunciada (bear-steepening). Agregó que recientemente Bitcoin superó al oro cuando se debilitaron los mercados de bonos, apuntando a preocupaciones fiscales y a acciones más débiles durante el conflicto en Oriente Medio. En los últimos dos meses, Bitcoin subió 9% mientras el oro spot cayó 4%.
Mientras tanto, Wells Fargo Securities publicó un caso alcista para el oro, prediciendo que el metal precioso podría subir a $8,000 por onza para 2027, lo que representa más de un 66% de potencial alcista desde los precios actuales. El pronóstico se basa en lo que el banco llama la estrategia de “debasement trade”, que refleja la menor confianza de los bancos centrales en las divisas fiduciarias y la mayor preferencia por reservas de valor neutrales. El caso bajista de Wells Fargo situó el oro en $4,000 para fines de 2027, lo que representa aproximadamente un 17% de caída. El principal estratega de renta variable, Ohsung Kwon, señaló que cuatro de cinco escenarios económicos aún apuntan a una mayor degradación (debasement), siguiendo la relación M2/oro (oferta monetaria M2 dividida por el precio del oro por onza).
Por separado, los datos de Glassnode mostraron que las tasas de fondeo de Bitcoin alcanzaron su nivel más bajo desde 2023, cayendo a aproximadamente -0.005% en un promedio móvil de siete días, incluso cuando el precio del activo subía desde el rango bajo a medio de los $60,000 hasta alrededor de $75,000 durante marzo y abril. Históricamente, las tasas de fondeo negativas han coincidido con puntos de inflexión clave: marzo 2020 (crash por COVID-19), mediados de 2021 (prohibición minera en China), noviembre 2022 (colapso de FTX), 2023 (crisis del Silicon Valley Bank), agosto 2024 (desenlace del carry trade del yen) y abril 2025 (liquidación por el “Liberation Day”).
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Además, durante el periodo de la alteración, se registraron de forma frecuente múltiples transferencias de gran importe y la actividad de direcciones ballena, amplificando la presión del flujo de fondos y enfriando aún más el sentimiento en el mercado de derivados. La tasa de financiamiento experimentó una caída temporal en la ventana, reflejando de forma indirecta que algunos tenedores están entrando en monederos fríos para gestionar el riesgo de manera prudente. Al mismo tiempo, el número de direcciones activas se mantuvo persistentemente por encima de 120 mil, lo que sugiere que la participación de la red no se vio afectada y los fundamentos permanecen estables; sin embargo, el efecto acumulado de las salidas frecuentes amplifica la volatilidad de la cotización en el corto plazo.
Hay que tener en cuenta que la salida neta continua de fondos on-chain y la disminución de posiciones representan una amenaza para la estabilidad en los niveles de soporte; la conducta de direcciones de gran tamaño podría provocar una salida adicional de fondos. A corto plazo, conviene prestar especial atención a los cambios en el saldo de BTC de los exchange, al volumen de transferencias on-chain y al flujo de direcciones ballena, así como a la dinámica del open interest en derivados. Si posteriormente no se observa un retorno de los fondos, el riesgo de volatilidad podría expandirse aún más; se recomienda vigilar de cerca la cotización en tiempo real y los principales indicadores on-chain.
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