Peringatan Charles Schwab: Penempatan portofolio sebesar 1%-3% ke BTC/ETH saja dapat secara jelas memengaruhi profil risiko

Berita Gate News: pada 7 April, raksasa keuangan Amerika, Charles Schwab, menerbitkan peringatan riset yang menyatakan bahwa bahkan jika hanya mengalokasikan 1%-3% dana ke Bitcoin atau Ethereum dalam portofolio investasi, hal itu dapat secara signifikan mengubah karakteristik risiko keseluruhan portofolio. Laporan riset tersebut menyebutkan bahwa Bitcoin dan Ethereum sama-sama mengalami penurunan lebih dari 70% sepanjang sejarah, jauh melampaui tingkat volatilitas saham atau obligasi; oleh karena itu, alokasi dalam jumlah kecil pun dapat memberi dampak yang nyata pada periode volatilitas pasar. Charles Schwab mengusulkan dua metode penetapan alokasi aset kripto: pertama, metode teori portofolio investasi tradisional, yaitu membagi berdasarkan imbal hasil yang diharapkan, volatilitas, dan korelasi; kedua, metode perhitungan berbasis risiko, yaitu menentukan porsi aset kripto berdasarkan risiko yang bersedia ditanggung, sehingga fokus bergeser dari imbal hasil ke kemampuan untuk menanggung risiko.