Visão geral
O sistema inteligente de controle de riscos da Gate oferece aos gestores de ativos recursos abrangentes de gerenciamento de riscos. Ao monitorar métricas-chave em tempo real (como tamanho do fundo, Valor Líquido do Ativo (NAV), drawdown, exposição da posição e alavancagem) e combiná-las com regras flexíveis baseadas em limites, o sistema permite alertas de risco e intervenções automatizadas para garantir uma operação segura e em conformidade com as normas.
Estabelecer uma estrutura robusta de controle de riscos não é apenas um requisito para a distribuição de produtos, mas também uma forma eficaz de proteger os interesses dos investidores. Um mecanismo sistemático de gestão de riscos pode minimizar os riscos de investimento, aumentar a confiança dos investidores e fornecer um forte suporte para a distribuição bem-sucedida do produto.
Este artigo fornece uma introdução detalhada às funções principais e aos métodos de configuração do monitoramento de risco de mercado.
Definição de monitoramento de riscos
O monitoramento de riscos refere-se ao processo de acompanhamento em tempo real, análise quantitativa e gestão proativa de diversos riscos de mercado encontrados durante a operação de investimento em produtos de gestão de ativos.
Os gestores de ativos e de fundos monitoram continuamente 11 métricas principais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de regras e limites de controle de risco predefinidos, incluindo tamanho do fundo, valor patrimonial líquido (NAV), drawdown, exposição e alavancagem. Quando qualquer métrica atende às condições de ativação predefinidas, o sistema notifica imediatamente o gestor e aplica automaticamente medidas de restrição de acordo com a estratégia de controle de riscos, mitigando eficazmente os riscos potenciais.
Métricas de Risco
O sistema suporta monitoramento em tempo real e configuração de regras para as seguintes 11 métricas principais:
Tamanho do Fundo (Moeda Base): Valor Líquido do Ativo (NAV) do produto denominado na moeda de liquidação.
Tamanho do Fundo (USDT): Valor Líquido do Ativo (NAV) do produto denominado em USDT.
Participação: Número total de unidades do produto.
NAV por unidade: Valor patrimonial líquido por unidade.
Redução do NAV em 24h: Redução máxima do NAV por unidade nas últimas 24 horas.
Valor da exposição: Exposição ao risco ponderada direcionalmente, incluindo alavancagem.
Índice de Exposição: Proporção entre a exposição da posição e o valor patrimonial líquido (NAV) do produto.
Valor Total da Posição: Valor teórico total de todas as posições, independentemente da direção.
Índice de alavancagem: Múltiplo de alavancagem real utilizado pelo produto.
Valor da posição em tokens minoritários: Valor total das participações em tokens de baixa liquidez e pequena capitalização.
Índice de Posicionamento de Tokens Minoritários: Proporção entre as participações em empresas de pequena capitalização e (NAV) do produto.
Guia de configuração de regras de controle de risco
Etapas de Configuração
Etapa 1:
Acesse [Monitor de Risco] - [Configurações de Alerta] e clique em [Criar Novo Monitor].
Etapa 2:
Selecione o produto para o qual deseja configurar o monitoramento.
Etapa 3:
Ative o monitoramento, configure as regras de monitoramento e confirme as configurações. É possível selecionar canais de notificação como o Telegram.
Criar um bot do Telegram
Como os gerentes configuram um bot do Telegram
Como gestor, primeiro você precisa criar seu próprio bot do Telegram, obter o token da API e o ID do chat e, em seguida, configurá-los no sistema de gerenciamento de ativos da Gate.
Passo 1: Criar um bot do Telegram
- Encontre e inicie @BotFather
Procure por @BotFather no Telegram (busque pela conta verificada com um selo azul) e toque em Iniciar para começar a conversa.
- Crie um novo bot
Digite ou toque no comando /newbot no chat:
- Nome: Insira o nome de exibição do seu bot (ex.: Alertas de Controle de Risco da Gate);
- Nome de usuário: Insira um nome de usuário exclusivo. O nome de usuário deve terminar com "bot" (ex.: GateRiskControl_bot) e não deve duplicar nenhum nome de usuário existente.
- Obtenha o token da API
Após a criação bem-sucedida, o BotFather enviará uma mensagem contendo o token da API HTTP. O formato é semelhante a: 123456789: ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
Etapa 2: Obtenha o ID do chat
- Recupere o ID do chat: Insira seu token de API na seguinte URL, substituindo {token}: https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates
Abra o link no seu navegador e localize o ID do chat na resposta.
Etapa 3: Configurar no Sistema de Gerenciamento de Ativos da Gate
- Acesse a página [Criar novo monitor] e selecione Telegram como canal de notificação.
- Insira as seguintes informações:
- Token: Cole o token da API obtido de @BotFather;
- ID do chat: Cole o ID do chat obtido.
Impacto das ações de acionamento
Somente notificações
Uma notificação será enviada através dos canais de notificação configurados.
Negociação Proibida
Uma notificação é acionada e todas as permissões de negociação para o produto são restringidas.
Compra e abertura de posição proibidas
Uma notificação foi acionada.
Somente são permitidos pagamentos no Modo de Margem Multimoeda.
Para negociações spot, é permitida apenas a compra da moeda base ou de USDT.
Somente operações de venda com fechamento de posição são permitidas para negociação com margem cruzada.
Somente transações de venda com fechamento de posição são permitidas na negociação de futuros.
Como remover restrições
Método 1: Remoção automática
Quando as métricas de risco voltarem a cair e deixarem de atender às condições de ativação, o sistema removerá automaticamente as restrições.
Método 2: Remoção manual
O gestor pode visualizar e remover restrições ativas em [Eventos de Alerta].
Perguntas frequentes
**1. Como as permissões de negociação podem ser restauradas rapidamente após a ativação de uma restrição de controle de risco?
- Reduzir a exposição: Feche ativamente as posições para diminuir a alavancagem. As restrições serão automaticamente suspensas assim que os indicadores retornarem a níveis seguros.
- Adicionar Margem: Deposite fundos para aumentar o NAV, reduzindo assim a alavancagem e o desembolso.
- Solicitar remoção manual: Solicite a remoção manual em [Eventos de alerta].
- Aguarde a remoção automática: Se as condições de mercado melhorarem e os indicadores se recuperarem, o sistema removerá automaticamente as restrições.
**2. Como evitar falsos alertas de restrições de controle de risco?
- Defina limites razoáveis: configure com base em dados históricos e características da estratégia para evitar configurações excessivamente restritivas.
- Use regras em camadas: defina regras de aviso (apenas para notificação) e regras de restrição (para aplicação efetiva).
- Ative as notificações do Telegram: responda aos avisos a tempo e ajuste suas posições antes que as restrições sejam acionadas.
- Analise os registros regularmente: Analise as causas dos falsos alarmes e otimize as configurações de limite.
- Avalie antes de grandes operações: Avalie o impacto nas métricas de risco antes de abrir grandes posições.
**3. É possível configurar várias regras de controle de risco simultaneamente?
Sim. É possível definir várias regras de controle de risco para o mesmo produto, a fim de monitorar diferentes métricas. Quando qualquer regra for acionada, a ação de restrição correspondente será executada.
O conteúdo aqui fornecido é apenas para fins de referência e educacionais e não constitui qualquer conselho financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem constitui uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não faz representações ou garantias expressas ou implícitas em relação à precisão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. Recursos, interfaces, regras e estruturas de taxas dos produtos podem ser atualizados ou ajustados a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e as informações reais exibidas na plataforma Gate para obter os detalhes mais precisos.
Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos e os preços podem flutuar substancialmente. Você pode perder o valor total do seu investimento. Tome decisões com cautela, com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco, após compreender totalmente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico profissional independente.
Para mais informações sobre possíveis riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Termo de Acordo do Usuário da Gate.
