Обзор
Интеллектуальная система управления рисками Gate предоставляет управляющим активами комплексные возможности по контролю рисков. Благодаря мониторингу ключевых показателей в реальном времени (таких как размер фонда, чистая стоимость активов (NAV), просадка, позиционная экспозиция и кредитное плечо) и использованию гибких правил на основе пороговых значений, система обеспечивает своевременные оповещения о рисках и автоматические вмешательства для безопасной и соответствующей требованиям работы.
Создание надежной системы управления рисками — это не только обязательное условие для распространения продукта, но и эффективный способ защиты интересов инвесторов. Системный механизм управления рисками позволяет минимизировать инвестиционные риски, повысить доверие инвесторов и обеспечить успешное продвижение продукта.
В этой статье подробно рассматриваются основные функции и методы настройки мониторинга рыночных рисков.
Определение мониторинга рисков
Мониторинг рисков — это процесс отслеживания в реальном времени, количественного анализа и проактивного управления различными рыночными рисками, возникающими в ходе инвестиционной деятельности продуктов управления активами.
Gate и управляющие активами круглосуточно отслеживают 11 ключевых показателей с помощью заранее определённых правил и пороговых значений, включая размер фонда, NAV, просадку, экспозицию и кредитное плечо. При достижении любым показателем заданных условий срабатывания система немедленно уведомляет управляющего и автоматически применяет ограничительные меры согласно стратегии управления рисками, эффективно снижая потенциальные угрозы.
Ключевые показатели риска
Система поддерживает мониторинг в реальном времени и настройку правил для следующих 11 основных показателей:
Размер фонда (базовая валюта): NAV продукта в расчетной валюте.
Размер фонда (USDT): NAV продукта, выраженный в USDT.
Доля: Общее количество единиц продукта.
NAV на единицу: Чистая стоимость активов на одну единицу.
Просадка NAV за 24 часа: Максимальная просадка NAV на единицу за последние 24 часа.
Значение экспозиции: Взвешенная по направлению риск-экспозиция, включая кредитное плечо.
Коэффициент экспозиции: Соотношение позиционной экспозиции к NAV продукта.
Общая стоимость позиций: Совокупная номинальная стоимость всех позиций, вне зависимости от направления.
Коэффициент кредитного плеча: Фактически используемое кредитное плечо продукта.
Стоимость позиций по малым токенам: Совокупная стоимость активов в малоликвидных токенах с небольшой капитализацией.
Доля позиций по малым токенам: Соотношение стоимости малых токенов к NAV продукта.
Руководство по настройке правил управления рисками
Этапы настройки
Шаг 1:
Перейдите в [Risk Monitor] - [Alert Settings], затем нажмите [Create New Monitor].
Шаг 2:
Выберите продукт, для которого требуется настроить мониторинг.
Шаг 3:
Включите мониторинг, настройте правила и подтвердите параметры. Можно выбрать каналы уведомлений, например, Telegram.
Создание Telegram-бота
Как управляющему создать Telegram-бота
Вам, как управляющему, необходимо сначала создать собственного Telegram-бота, получить API Token и Chat ID, а затем указать их в системе управления активами Gate.
Шаг 1: Создание Telegram-бота
- Найдите и запустите @BotFather
Найдите в Telegram аккаунт @BotFather (обратите внимание на синюю галочку подтверждения) и нажмите Start, чтобы начать диалог.
- Создайте нового бота
Введите или выберите команду /newbot в чате:
- Name: Укажите отображаемое имя бота (например, Gate Risk Control Alerts);
- Username: Укажите уникальное имя пользователя. Оно должно заканчиваться на bot (например, GateRiskControl_bot) и не совпадать с уже существующими именами.
- Получите API Token
После успешного создания BotFather пришлет вам сообщение с HTTP API Token. Формат токена примерно такой: 123456789: ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
Шаг 2: Получение Chat ID
- Получите Chat ID: Вставьте свой API Token в следующий URL, заменив {token}: https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates
Откройте ссылку в браузере и найдите Chat ID в ответе.
Шаг 3: Настройка в системе управления активами Gate
- Перейдите на страницу [Create New Monitor] и выберите Telegram в качестве канала уведомлений.
- Введите следующие данные:
- Token: Вставьте API Token, полученный у @BotFather;
- Chat ID: Вставьте полученный Chat ID.
Влияние действий при срабатывании триггера
Только уведомление
Уведомление будет отправлено через выбранные каналы оповещения.
Запрет на торговлю
Срабатывает уведомление и полностью ограничиваются все торговые операции по продукту.
Запрет на покупку и открытие позиций
Срабатывает уведомление.
В мультивалютном маржинальном режиме разрешены только погашения.
В спотовой торговле разрешена только покупка базовой валюты или USDT.
В кросс-маржинальной торговле разрешены только сделки на закрытие (продажа).
В торговле фьючерсами разрешены только сделки на закрытие (продажа).
Как снять ограничения
Метод 1: Автоматическое снятие
Когда показатели риска возвращаются к безопасным значениям и перестают соответствовать условиям срабатывания, система автоматически снимает ограничения.
Метод 2: Ручное снятие
Управляющий может просмотреть и снять активные ограничения в разделе [Alert Events].
FAQ
1. Как быстро восстановить торговые права после срабатывания ограничения по управлению рисками?
- Снизить экспозицию: Активно закрывайте позиции для уменьшения кредитного плеча. Как только показатели вернутся к безопасным значениям, ограничения будут сняты автоматически.
- Добавить маржу: Пополните счет, чтобы увеличить NAV, тем самым снизив кредитное плечо и просадку.
- Запросить ручное снятие: Подайте заявку на снятие ограничения в разделе [Alert Events].
- Дождаться автоматического снятия: Если рыночная ситуация улучшится и показатели восстановятся, система автоматически снимет ограничения.
2. Как избежать ложных срабатываний ограничений по управлению рисками?
- Устанавливайте разумные пороги: Настраивайте их на основе исторических данных и особенностей стратегии, чтобы избежать чрезмерно строгих настроек.
- Используйте многоуровневые правила: Задайте как правила предупреждения (только уведомление), так и правила ограничения (фактическое применение).
- Включите уведомления в Telegram: Оперативно реагируйте на предупреждения и корректируйте позиции до срабатывания ограничений.
- Регулярно просматривайте логи: Анализируйте причины ложных срабатываний и оптимизируйте пороговые значения.
- Оценивайте риски перед крупными сделками: Анализируйте влияние на показатели риска перед открытием крупных позиций.
3. Можно ли настроить несколько правил управления рисками одновременно?
Да. Для одного продукта можно задать несколько правил управления рисками для мониторинга различных показателей. При срабатывании любого из правил будет выполнено соответствующее ограничительное действие.
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
