Плата за финансирование по бессрочным фьючерсам на Биткоин уходит в минус: 1,4 млрд долларов по позиции в шорт сталкиваются с риском вытеснения

28 апреля биткоин торгуется примерно на $76,700. Согласно данным CoinGlass, в течение последних 48 часов вблизи $80,000 накопились позиции маржинальных шортов на 1.4 миллиарда долларов; после того как биткоин столкнулся с сопротивлением на $79,500 и откатился, вышеуказанные шорт-позиции подвергаются риску вынужденного закрытия при прорыве биткоином $80,000.

Данные по ликвидациям от CoinGlass

(Источник: Coinglass)

По данным фьючерсных ликвидаций CoinGlass, за последние 48 часов суммарный объем маржинальных шорт-позиций, сформированных вблизи $80,000, достиг 1.4 миллиарда долларов. Биткоин ранее вырос с $72,000 на 9 апреля до $78,000; при этом большинство соответствующих шорт-сделок находилось в состоянии нереализованного убытка примерно на уровне $76,700.

Индикаторы настроений на фьючерсном рынке

(Источник: Laevitas)

Согласно данным Laevitas, годовая ставка финансирования по бессрочным биткоин-фьючерсам в течение последних двух недель в основном оставалась отрицательной.

Согласно данным по опционам, предоставленным Deribit через Laevitas, 30-дневная дельта-скошенность по биткоину показывает, что премия по put-опционам (опционы на продажу) относительно call-опционов (опционы на покупку) составляет 11%, что отражает склонность институциональных инвесторов и маркет-мейкеров к риску снижения.

Данные о покупках на спотовом рынке

Согласно публичным раскрытиям, Strategy (MSTR) в период с 20 апреля по 26 апреля нарастила примерно на $255 млн биткоина; в то же время американские листинговые спотовые BTC ETF зафиксировали чистый приток $824 млн, а спотовый рынок биткоина сохраняет устойчивый покупательский спрос.

Макро-фон: политика ФРС и данные по энергетике

Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность подразумеваемого снижения ставки на заседании ФРС 16 сентября составляет 20%, что противоречит ожиданиям рынка месяц назад. Согласно рыночным данным, доходность 5-летних U.S. Treasuries сейчас составляет 3.95%, а спотовая цена Brent уже вернулась выше $100 за баррель.

Часто задаваемые вопросы

Каков масштаб ликвидаций шортов вблизи $80,000 по данным CoinGlass?

Согласно данным CoinGlass, в течение последних 48 часов вблизи $80,000 накопились в сумме маржинальные шорт-позиции на 1.4 миллиарда долларов; если биткоин превысит $80,000, указанные позиции столкнутся с давлением принудительного закрытия.

Какие индикаторы настроений по рынку биткоина показывает статистика Laevitas и Deribit?

Согласно данным Laevitas, ставка финансирования по бессрочным биткоин-фьючерсам в течение последних двух недель в основном оставалась отрицательной; согласно данным по опционам, предоставленным Deribit, премия по put-опционам относительно call-опционов достигает 11%.

Каков самый актуальный объем покупок Strategy и BTC ETF в апреле?

Согласно публичным раскрытиям, Strategy в период с 20 апреля по 26 апреля увеличила позиции примерно на $255 млн в биткоине; в то же время американские листинговые спотовые BTC ETF зафиксировали чистый приток $824 млн.