Фандингова ставка на безстрокових ф’ючерсах на біткоїн переважно від’ємна, на 14 мільйонів доларів США короткі позиції стикаються з ризиком ліквідаційного тиску

28 квітня біткоїн котирується приблизно на рівні $76,700. За даними CoinGlass, упродовж останніх 48 годин у районі $80,000 накопичилися $1.4 млрд ліквідованих позицій зі спотових плечей (short) у вигляді маржинальних шорт-позицій; після того як біткоїн зустрів опір на рівні $79,500, він відступив, а зазначені шорт-позиції стикаються з ризиком примусового закриття, якщо біткоїн прорве рівень $80,000.

Дані CoinGlass щодо ліквідацій

(Джерело: Coinglass)

Згідно з даними CoinGlass щодо ф’ючерсних ліквідацій, упродовж останніх 48 годин сумарний обсяг маржинальних шорт-позицій, сформованих у районі $80,000, досяг $1.4 млрд. Раніше біткоїн зріс із $72,000 станом на 9 квітня до $78,000, і більшість відповідних шорт-трейдів перебувають у стані нереалізованих збитків приблизно на рівні $76,700.

Індикатор ринкових настроїв: ф’ючерсний ринок

(Джерело: Laevitas)

Згідно з даними Laevitas, річний рівень funding rate для біткоїн-перпетуалів упродовж останніх двох тижнів здебільшого зберігається від’ємним.

Згідно з опціонними даними, наданими Deribit через Laevitas, 30-денний delta skew для біткоїна вказує, що премія за опціонами put (sell) відносно опціонів call (buy) становить 11%, відображаючи нахил інституційних інвесторів і маркет-мейкерів до ризиків зниження.

Дані про купівельний попит на споті

Згідно з публічними повідомленнями, Strategy (MSTR) у період з 20 квітня по 26 квітня наростила свої запаси біткоїна приблизно на $255 млн; водночас біржові спотові біткоїн ETF у США зафіксували $824 млн чистого припливу, а спотовий ринок біткоїна зберігає постійний купівельний попит.

Макро-фон: політика ФРС та енергетичні дані

Згідно з даними інструмента CME FedWatch, імовірність зниження ставки, закладена в засіданні ФРС 16 вересня, становить 20%, що суперечить ринковим очікуванням за місяць тому. Згідно з ринковими даними, дохідність 5-річних казначейських облігацій США наразі становить 3.95%, а спотова ціна Brent повернулася вище $100 за барель.

Часті запитання

Який обсяг ліквідацій шорт-позицій у районі $80,000 для біткоїна за даними CoinGlass?

Згідно з даними CoinGlass, упродовж останніх 48 годин у районі $80,000 накопичилися сумарно $1.4 млрд маржинальних шорт-позицій; якщо біткоїн прорве $80,000, ці частки стикнуться з тиском примусового закриття.

Які показники ринкових настроїв щодо біткоїна відображають дані Laevitas і Deribit?

Згідно з даними Laevitas, funding rate для біткоїн-перпетуалів упродовж останніх двох тижнів здебільшого зберігає від’ємне значення; за опціонними даними, наданими Deribit, премія за опціонами put відносно опціонів call досягає 11%.

Який найновіший обсяг купівель Strategy та біткоїн ETF у квітні?

Згідно з публічними повідомленнями, Strategy у період з 20 квітня по 26 квітня наростила приблизно $255 млн біткоїна; водночас спотові біткоїн ETF, що котируються в США, зафіксували $824 млн чистого припливу.