Багато людей вважають, що кількісна торгівля — це вампірство на Уолл-стріт, холодні алгоритмічні роботи, які за мілісекундною швидкістю постійно висмоктують кров із емоційних рішень і інформаційних асиметрій роздрібних трейдерів.

Але за останні 48 годин трапилася цікава подія — у прогнозних ринках кілька провідних кількісних роботів зазнали колапсу своїх кривих прибутковості, натомість таємничий акаунт під назвою a4385 несподівано заробив 28 тисяч доларів.

Це не просто історія про торгівлю, а скоріше ретельно спланована полювання на кількісних роботів.

**Прогнозні ринки: полігон для тестування кількісних моделей**

Гра на прогнозних ринках досить проста. Наприклад, ви робите ставку на тому, що ціна золота завтра зросте або знизиться. Якщо ви обрали "зростання" і ціна дійсно піднялася наступного дня, ви отримуєте прибуток згідно з коефіцієнтом ставки. Сам коефіцієнт відображає оцінку ринку ймовірності цього події. Навпаки, якщо ціна впала, ваша позиція автоматично закривається з нулем.

15-хвилинний графік змін XRP — типовий приклад такого типу ставок. Щоразу, коли відкривається 15-хвилинний сегмент, встановлюється початкова ціна. Через 15 хвилин, якщо ціна XRP вище за початкову, трейдери, що зробили ставку на зростання, отримують прибуток; якщо ж ціна впала — виграє той, хто зробив ставку на падіння.

Такий механізм нульової суми, теоретично, має бути раєм для кількісних моделей — достатньо даних, часті торги, багато можливостей. Але ця подія показує, що іноді мисливець може стати здобиччю.