Диверсифікація Біткоїна та золота покращує доходність, стверджує PlanB

Біткойн ($BTC) та золото вже давно привертають широку увагу в дискусіях щодо більш розумних інвестиційних варіантів. Хоча Біткойн ($BTC) виступає як високоризиковий, високоризиковий криптоактив, а золото часто з’являється як безпечна гаванка, аналітики вказують, що їх комбінація може пропонувати вищі доходи. За даними PlanB, профіль ризику/доходу Біткойна ($BTC) та золота майже ідентичний у разі вимірювання за коефіцієнтом Calmar. Крім того, портфель, що поєднує 20% Біткойна ($BTC) з 80% золота, показав зниження ризику та значне збільшення доходів у порівнянні з утриманням лише золота.

Інвестори в золото та біткойн люблять сперечатися про те, хто розумніший. Але золото та біткойн — це одна команда, і профіль ризику/доходу (calmar) майже ідентичний. Найкраща інвестиція — це комбінація золота І Біткойна. Наприклад, 80% золота + 20% біткойна мають МЕНШ ризику і ВДВІЧІ більше доходу, ніж золото. pic.twitter.com/Cs3PFPA25o

— PlanB (@100trillionUSD) 20 січня 2026

Стратегія портфеля з 20%/80% Біткойн і золото забезпечує ідеальні ризик-скориговані доходи

Дані ринку показують, що як Біткойн ($BTC), так і золото розвивалися протягом різних циклів ринку. У цьому відношенні золото стабільно зростало з $1250 у 2017 році до майже $4700 на початку 2025 року, забезпечуючи геометричний прибуток у 16% з максимумом просідання у двадцять два відсотки. Тим часом, Біткойн ($BTC) зріс з до $1250 до вражаючих $90 000, демонструючи геометричний прибуток у 61%, але з високою волатильністю та майже 84% просідання.

З урахуванням цього, при об’єднанні у один портфель, що складається з 20% Біткойна ($BTC) та 80% золота, інвестори отримали збалансований результат. Це призвело до майже 30% геометричного прибутку та всього 18% просідання, тоді як коефіцієнт Calmar досяг $172. Така відмінна стратегія підкреслює важливість диверсифікації для оптимізації ризик-скоригованої продуктивності.

Стратегія змішування є переконливим рішенням для довгострокового збереження капіталу

За даними PlanB, вражаючі результати злиття Біткойна ($BTC) та золота у крипто-портфелі кидають виклик довгостроковій ідеї вибору між цими двома активами. Таким чином, для інвесторів, що шукають довгострокове збереження капіталу, комбінація 20/80 Біткойн-золото пропонує переконливу стратегію. Більше того, поєднуючи інновації з стабільністю, ця модель створює план для перспективних, стійких інвестиційних стратегій.